Сравнение FNDA с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
FNDA и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDA или VIOO.
Основные характеристики
| FNDA | VIOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.65% | 2.62% |
| Дох-ть за 1 год | 25.97% | 22.82% |
| Дох-ть за 3 года | 3.83% | 1.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.64% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.95% | 9.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 18.74% | 19.24% |
| Макс. просадка | -44.64% | -44.15% |
| Current Drawdown | 0.00% | -4.37% |
Корреляция
Корреляция между FNDA и VIOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и VIOO
С начала года, FNDA показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции VIOO немного впереди с 9.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и VIOO
FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDA c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и VIOO
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VIOO в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.35% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.67% | 1.30% | 1.18% | 1.33% | 1.06% | 0.32% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.43% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и VIOO
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и VIOO
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 3.93% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.