Сравнение FNDA с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
FNDA и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и VIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDA и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.75% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции VIOO немного отстают с 9.90%.
FNDA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 10.08%
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и VIOO
FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNDA vs. VIOO — Ранг доходности на риск
FNDA
VIOO
Сравнение FNDA c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDA | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 5.76 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDA | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FNDA и VIOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и VIOO
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VIOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и VIOO
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и VIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDA | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -44.15% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -14.66% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -27.93% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -44.15% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.30% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -7.40% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.68% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и VIOO
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 6.35% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDA | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.32% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 13.11% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 22.67% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 21.50% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 22.98% | -0.62% |