Сравнение FNCL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FNCL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNCL или VOO.
Основные характеристики
| FNCL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.30% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 34.81% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 4.99% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.41% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.67% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 13.67% | 11.70% |
| Макс. просадка | -44.38% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.70% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между FNCL и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNCL и VOO
С начала года, FNCL показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции FNCL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCL и VOO
FNCL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNCL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и VOO
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.76% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% | 1.77% | 0.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FNCL и VOO
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и VOO
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.