PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCL с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

FNCL и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCL и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-9.21%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции FNCL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.24% против 21.51% соответственно.

FNCL

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-6.36%
1 год
2.88%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.24%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий FNCL и VGT

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF

Доходность на риск

FNCL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCLVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.10

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.67

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.88

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

5.77

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCLVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.10

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.09

Корреляция

Корреляция между FNCL и VGT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и VGT

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FNCL и VGT

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCLVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-54.63%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-16.40%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-35.07%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-35.07%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-11.66%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-8.00%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.35%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и VGT

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCLVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

8.03%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

16.35%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

27.27%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

25.06%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

24.48%

-2.13%