PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNCL с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNCL и FSPTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FNCL и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
242.83%
307.34%
FNCL
FSPTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNCL:

1.96

FSPTX:

1.23

Коэф-т Сортино

FNCL:

2.83

FSPTX:

1.71

Коэф-т Омега

FNCL:

1.37

FSPTX:

1.22

Коэф-т Кальмара

FNCL:

3.92

FSPTX:

1.84

Коэф-т Мартина

FNCL:

13.54

FSPTX:

6.15

Индекс Язвы

FNCL:

2.19%

FSPTX:

4.79%

Дневная вол-ть

FNCL:

15.07%

FSPTX:

23.93%

Макс. просадка

FNCL:

-44.38%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

FNCL:

-7.56%

FSPTX:

-8.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNCL показывает доходность 28.20%, а FSPTX немного выше – 29.25%. За последние 10 лет акции FNCL уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 11.16% против 12.91% соответственно.


FNCL

С начала года

28.20%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

17.97%

1 год

28.30%

5 лет

11.19%

10 лет

11.16%

FSPTX

С начала года

29.25%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

1.82%

1 год

29.07%

5 лет

13.38%

10 лет

12.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNCL и FSPTX

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.


FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии FNCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNCL c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNCL, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.961.23
Коэффициент Сортино FNCL, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.831.71
Коэффициент Омега FNCL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.22
Коэффициент Кальмара FNCL, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.921.84
Коэффициент Мартина FNCL, с текущим значением в 13.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.546.15
FNCL
FSPTX

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FSPTX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
1.23
FNCL
FSPTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и FSPTX

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как FSPTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.14%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%0.43%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
0.00%0.01%0.00%0.00%0.09%0.25%0.14%0.00%0.05%4.28%17.85%8.07%

Просадки

Сравнение просадок FNCL и FSPTX

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.56%
-8.67%
FNCL
FSPTX

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.73%
7.45%
FNCL
FSPTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab