Сравнение FNCL.L с BNKE.L
FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNCL.L returned 19.37%/yr vs 29.08%/yr for BNKE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNCL.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности FNCL.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FNCL.L торгуется в EUR, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNCL.L показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 5.56%.
FNCL.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 12.23%
BNKE.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 41.35%
- 3 года*
- 45.82%
- 5 лет*
- 29.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNCL.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | 3.63% | 47.03% | 25.92% | 21.19% | -1.89% | 28.62% | -15.42% | 7.17% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 5.56% | 89.51% | 31.23% | 30.46% | 0.98% | 40.07% | -22.57% | 8.52% |
Correlation
The correlation between FNCL.L and BNKE.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between FNCL.L and BNKE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNCL.L и BNKE.L
Секторы
FNCL.L
BNKE.L
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FNCL.L
BNKE.L
Технологии
FNCL.L
BNKE.L
-
Промышленность
FNCL.L
BNKE.L
-
Сырьевые материалы
FNCL.L
-
BNKE.L
-
Коммуникационные услуги
FNCL.L
-
BNKE.L
-
Потребительский циклический сектор
FNCL.L
-
BNKE.L
-
Потребительский защитный сектор
FNCL.L
-
BNKE.L
-
Энергетика
FNCL.L
-
BNKE.L
-
Здравоохранение
FNCL.L
-
BNKE.L
-
Недвижимость
FNCL.L
-
BNKE.L
-
Коммунальные услуги
FNCL.L
-
BNKE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCL.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
FNCL.L
BNKE.L
Сравнение FNCL.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCL.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.41 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 7.58 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCL.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FNCL.L и BNKE.L
Максимальная просадка FNCL.L за все время составила -45.18%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCL.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.18% | -51.39% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -17.08% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -20.26% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -34.14% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.89% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -11.01% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.44% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL.L и BNKE.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) составляет 5.55%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что FNCL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCL.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.07% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 18.59% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 23.49% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 25.33% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 30.13% | -9.14% |
Сравнение комиссий FNCL.L и BNKE.L
FNCL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL.L и BNKE.L
Ни FNCL.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FNCL.L and BNKE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FNCL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for FNCL.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для FNCL.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор