Сравнение FNBGX с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FNBGX и SPTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNBGX и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.35% | 5.30% | -6.18% | 3.20% | -29.89% | -5.17% | 17.58% | 14.24% | -1.62% | 1.86% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.13% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FNBGX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью -0.13%.
FNBGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- -1.65%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- —
SPTL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNBGX и SPTL
И FNBGX, и SPTL имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNBGX vs. SPTL — Ранг доходности на риск
FNBGX
SPTL
Сравнение FNBGX c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNBGX | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | -0.03 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.02 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.04 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.10 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNBGX | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.24 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FNBGX и SPTL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNBGX и SPTL
Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SPTL в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.60% | 3.88% | 3.75% | 3.20% | 2.26% | 2.47% | 3.96% | 2.63% | 2.93% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.17% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FNBGX и SPTL
Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.86%, примерно равная максимальной просадке SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и SPTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNBGX | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.86% | -46.20% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -8.44% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -41.02% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.47% | -36.71% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -14.04% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.85% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNBGX и SPTL
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 3.50% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNBGX | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 6.01% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 10.30% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.64% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.98% | +0.32% |