PortfoliosLab logo
Сравнение FMSDX с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMSDX и FBNDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.94%
12.91%
FMSDX
FBNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMSDX:

0.45

FBNDX:

1.36

Коэф-т Сортино

FMSDX:

0.69

FBNDX:

2.02

Коэф-т Омега

FMSDX:

1.09

FBNDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

FMSDX:

0.39

FBNDX:

0.56

Коэф-т Мартина

FMSDX:

1.48

FBNDX:

3.60

Индекс Язвы

FMSDX:

3.48%

FBNDX:

2.11%

Дневная вол-ть

FMSDX:

11.37%

FBNDX:

5.59%

Макс. просадка

FMSDX:

-21.64%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

FMSDX:

-6.90%

FBNDX:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью 2.52%.


FMSDX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-1.99%

1 год

5.76%

5 лет

8.43%

10 лет

N/A

FBNDX

С начала года

2.52%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.75%

5 лет

-0.51%

10 лет

1.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMSDX и FBNDX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.


График комиссии FMSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMSDX: 0.78%
График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMSDX и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMSDX
Ранг риск-скорректированной доходности FMSDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMSDX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMSDX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMSDX: 0.45
FBNDX: 1.36
Коэффициент Сортино FMSDX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMSDX: 0.69
FBNDX: 2.02
Коэффициент Омега FMSDX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMSDX: 1.09
FBNDX: 1.24
Коэффициент Кальмара FMSDX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMSDX: 0.39
FBNDX: 0.56
Коэффициент Мартина FMSDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMSDX: 1.48
FBNDX: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FBNDX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
1.36
FMSDX
FBNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и FBNDX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FBNDX в 3.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
3.95%3.84%4.24%3.88%2.98%3.26%2.76%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.90%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и FBNDX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.90%
-7.42%
FMSDX
FBNDX

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и FBNDX

Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
2.29%
FMSDX
FBNDX