Сравнение FMSDX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSDX и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 1.82% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -2.85% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
FMSDX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и BNDW
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Доходность на риск
FMSDX vs. BNDW — Ранг доходности на риск
FMSDX
BNDW
Сравнение FMSDX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSDX | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.95 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.34 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.35 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 4.95 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSDX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.95 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.04 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.37 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и BNDW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и BNDW
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.48% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и BNDW
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSDX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -17.22% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -2.70% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -16.93% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -1.85% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -5.05% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.73% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и BNDW
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSDX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 1.67% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 2.29% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 3.53% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 5.17% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 4.92% | +5.70% |