PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMNDX с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMNDXJPST
Дох-ть с нач. г.1.25%2.05%
Дох-ть за 1 год3.60%5.54%
Дох-ть за 3 года1.63%2.75%
Дох-ть за 5 лет1.42%2.48%
Коэф-т Шарпа3.1410.30
Дневная вол-ть1.18%0.54%
Макс. просадка-1.69%-3.28%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FMNDX и JPST составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMNDX и JPST

С начала года, FMNDX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 2.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.27%
18.43%
FMNDX
JPST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий FMNDX и JPST

FMNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
График комиссии FMNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMNDX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMNDX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMNDX, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMNDX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMNDX, с текущим значением в 13.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0013.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMNDX, с текущим значением в 52.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0052.67
JPST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPST, с текущим значением в 10.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.0010.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPST, с текущим значением в 25.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0025.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPST, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.506.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPST, с текущим значением в 20.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0020.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPST, с текущим значением в 300.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00300.27

Сравнение коэффициента Шарпа FMNDX и JPST

Показатель коэффициента Шарпа FMNDX на текущий момент составляет 3.14, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 10.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FMNDX и JPST.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00December2024FebruaryMarchAprilMay
3.14
10.74
FMNDX
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNDX и JPST

Дивидендная доходность FMNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности JPST в 5.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
3.13%2.88%1.06%0.25%0.87%1.58%1.45%0.99%0.71%0.42%0.26%0.02%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMNDX и JPST

Максимальная просадка FMNDX за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNDX и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
FMNDX
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности FMNDX и JPST

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FMNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.50%
0.11%
FMNDX
JPST