PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMNDX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMNDXFTABX
Дох-ть с нач. г.1.25%0.16%
Дох-ть за 1 год3.60%4.03%
Дох-ть за 3 года1.63%-0.68%
Дох-ть за 5 лет1.42%1.55%
Дох-ть за 10 лет1.15%2.74%
Коэф-т Шарпа3.141.15
Дневная вол-ть1.18%4.10%
Макс. просадка-1.69%-15.54%
Current Drawdown0.00%-3.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FMNDX и FTABX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMNDX и FTABX

С начала года, FMNDX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции FMNDX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.15% против 2.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.60%
40.42%
FMNDX
FTABX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Fidelity Tax-Free Bond Fund

Сравнение комиссий FMNDX и FTABX

И FMNDX, и FTABX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
График комиссии FMNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMNDX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMNDX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMNDX, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMNDX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMNDX, с текущим значением в 13.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0013.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMNDX, с текущим значением в 52.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0052.67
FTABX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.30

Сравнение коэффициента Шарпа FMNDX и FTABX

Показатель коэффициента Шарпа FMNDX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 1.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FMNDX и FTABX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
3.14
1.15
FMNDX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNDX и FTABX

Дивидендная доходность FMNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FTABX в 2.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
3.13%2.88%1.06%0.25%0.87%1.58%1.45%0.99%0.71%0.42%0.26%0.02%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
2.98%2.90%2.86%2.68%2.97%2.94%3.21%3.49%3.92%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FMNDX и FTABX

Максимальная просадка FMNDX за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки FTABX в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNDX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-3.88%
FMNDX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FMNDX и FTABX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) составляет 0.50%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что FMNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.50%
0.70%
FMNDX
FTABX