PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMITX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMITX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

FMITX управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 1985 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FMITX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMITX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FMITX
Nuveen Michigan Municipal Bond Fund		-0.51%2.98%0.98%5.35%-10.59%0.74%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, FMITX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

FMITX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.05%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.45%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Michigan Municipal Bond Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с FMITX:
FMITX с QQQFMITX с NPSRXFMITX с FASEXFMITX с TFCYXFMITX с NRKFMITX с NELIXFMITX с BMN
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий FMITX и FHMIX

FMITX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

FMITX
Nuveen Michigan Municipal Bond Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

FMITX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMITX
Ранг доходности на риск FMITX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMITX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMITX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMITX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMITX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMITX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMITX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMITXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.93

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

8.93

-7.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

3.98

-2.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

13.55

-12.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

49.68

-47.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMITX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMITX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMITX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMITXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.93

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.32

-0.22

Корреляция

Корреляция между FMITX и FHMIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMITX и FHMIX

Дивидендная доходность FMITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMITX
Nuveen Michigan Municipal Bond Fund		3.28%3.17%2.96%2.60%2.29%2.05%2.34%2.65%2.67%2.93%3.34%3.84%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMITX и FHMIX

Максимальная просадка FMITX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMITX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMITXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-0.50%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-0.20%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.10%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-0.07%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.05%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FMITX и FHMIX

Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FMITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMITXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.10%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

0.63%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

0.96%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

0.78%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

0.78%

+3.31%