PortfoliosLab logo
Сравнение FMIMX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMIMX и VBIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.03%
383.13%
FMIMX
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIMX:

-0.04

VBIAX:

0.56

Коэф-т Сортино

FMIMX:

0.10

VBIAX:

0.85

Коэф-т Омега

FMIMX:

1.01

VBIAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FMIMX:

-0.03

VBIAX:

0.51

Коэф-т Мартина

FMIMX:

-0.12

VBIAX:

2.09

Индекс Язвы

FMIMX:

6.37%

VBIAX:

3.25%

Дневная вол-ть

FMIMX:

20.91%

VBIAX:

12.27%

Макс. просадка

FMIMX:

-59.12%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

FMIMX:

-13.29%

VBIAX:

-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции FMIMX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.43% соответственно.


FMIMX

С начала года

-5.96%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-1.51%

5 лет

16.59%

10 лет

9.04%

VBIAX

С начала года

-4.43%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-3.68%

1 год

6.59%

5 лет

8.39%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMIMX и VBIAX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.


График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIMX: 1.01%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIMX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIMX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMIMX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMIMX: -0.04
VBIAX: 0.56
Коэффициент Сортино FMIMX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMIMX: 0.10
VBIAX: 0.85
Коэффициент Омега FMIMX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMIMX: 1.01
VBIAX: 1.12
Коэффициент Кальмара FMIMX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMIMX: -0.03
VBIAX: 0.51
Коэффициент Мартина FMIMX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMIMX: -0.12
VBIAX: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.56
FMIMX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и VBIAX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VBIAX в 4.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIMX
FMI Common Stock Fund
2.14%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%12.38%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.55%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и VBIAX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.29%
-7.51%
FMIMX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и VBIAX

FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.13%
8.78%
FMIMX
VBIAX