Сравнение FMIMX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIMX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.60% | 2.12% | 10.38% | 24.85% | -5.95% | 30.52% | 5.79% | 24.80% | -8.77% | 13.92% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIMX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.45% против 14.04% соответственно.
FMIMX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.45%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и SWPPX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
FMIMX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
FMIMX
SWPPX
Сравнение FMIMX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIMX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.49 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.52 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 7.29 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIMX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FMIMX и SWPPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и SWPPX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 13.16% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и SWPPX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIMX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -55.06% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.10% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -24.51% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -33.80% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -6.26% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -10.00% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.52% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и SWPPX
FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.58% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIMX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.36% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.55% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 18.32% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.94% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 18.21% | +0.98% |