Сравнение FMIMX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIMX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между FMIMX и SWPPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и SWPPX
Основные характеристики
FMIMX:
0.57
SWPPX:
2.16
FMIMX:
0.92
SWPPX:
2.87
FMIMX:
1.11
SWPPX:
1.40
FMIMX:
1.00
SWPPX:
3.22
FMIMX:
2.89
SWPPX:
13.84
FMIMX:
3.23%
SWPPX:
1.97%
FMIMX:
16.43%
SWPPX:
12.61%
FMIMX:
-59.12%
SWPPX:
-55.06%
FMIMX:
-8.54%
SWPPX:
-1.95%
Доходность по периодам
С начала года, FMIMX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.39% против 13.08% соответственно.
FMIMX
9.49%
-6.71%
4.44%
9.33%
7.57%
3.39%
SWPPX
26.79%
0.10%
9.82%
27.22%
14.80%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и SWPPX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMIMX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и SWPPX
Ни FMIMX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.00% | 0.27% | 0.14% | 0.33% | 0.76% | 0.43% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 12.38% | 0.45% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и SWPPX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и SWPPX
FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.