Сравнение FMIMX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIMX или SWPPX.
Основные характеристики
FMIMX | SWPPX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.79% | 18.96% |
Дох-ть за 1 год | 20.37% | 28.26% |
Дох-ть за 3 года | 11.52% | 9.92% |
Дох-ть за 5 лет | 13.10% | 15.30% |
Дох-ть за 10 лет | 10.09% | 12.85% |
Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.20 |
Дневная вол-ть | 16.47% | 12.76% |
Макс. просадка | -59.12% | -55.06% |
Текущая просадка | -2.90% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между FMIMX и SWPPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и SWPPX
С начала года, FMIMX показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 18.96%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.09% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и SWPPX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMIMX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и SWPPX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI Common Stock Fund | 2.61% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% | 12.38% | 0.45% |
Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и SWPPX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и SWPPX
FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.