Сравнение FMIMX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIMX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между FMIMX и SWPPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и SWPPX
Основные характеристики
FMIMX:
-0.11
SWPPX:
0.54
FMIMX:
-0.01
SWPPX:
0.88
FMIMX:
1.00
SWPPX:
1.13
FMIMX:
-0.10
SWPPX:
0.56
FMIMX:
-0.31
SWPPX:
2.28
FMIMX:
7.18%
SWPPX:
4.59%
FMIMX:
20.96%
SWPPX:
19.43%
FMIMX:
-59.12%
SWPPX:
-55.06%
FMIMX:
-14.46%
SWPPX:
-9.80%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMIMX показывает доходность -5.55%, а SWPPX немного ниже – -5.63%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.58% против 11.87% соответственно.
FMIMX
-5.55%
-1.97%
-8.93%
-2.83%
10.31%
2.58%
SWPPX
-5.63%
-0.85%
-4.45%
9.85%
15.25%
11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и SWPPX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMIMX и SWPPX
FMIMX
SWPPX
Сравнение FMIMX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и SWPPX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SWPPX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.23% | 0.21% | 0.27% | 0.14% | 0.33% | 0.76% | 0.43% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 12.38% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и SWPPX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и SWPPX
Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund (FMIMX) составляет 13.14%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.