Сравнение FMIMX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIMX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, FMIMX показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.90% против 13.12% соответственно.
FMIMX
13.86%
0.60%
4.49%
20.92%
8.19%
3.90%
SWPPX
25.53%
1.18%
12.20%
32.17%
15.57%
13.12%
Основные характеристики
| FMIMX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 6.35 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 16.49% | 12.30% |
| Макс. просадка | -59.12% | -55.06% |
| Текущая просадка | -2.70% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и SWPPX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FMIMX и SWPPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMIMX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и SWPPX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SWPPX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.24% | 0.27% | 0.14% | 0.33% | 0.76% | 0.43% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 12.38% | 0.45% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и SWPPX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и SWPPX
FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.