Сравнение FMIMX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIMX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.60% | 2.12% | 10.38% | 24.85% | -5.95% | 30.52% | 5.79% | 24.80% | -8.77% | 13.92% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMIMX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции DFSVX немного впереди с 10.84%.
FMIMX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.45%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и DFSVX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
FMIMX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
FMIMX
DFSVX
Сравнение FMIMX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIMX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.13 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.67 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.56 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 5.75 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.13 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FMIMX и DFSVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и DFSVX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 13.16% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и DFSVX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -66.70% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -15.11% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -27.69% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -52.12% | +14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -5.89% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -9.51% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.09% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и DFSVX
FMI Common Stock Fund (FMIMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 5.58% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIMX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.46% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 12.88% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 23.35% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 21.68% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 23.92% | -4.73% |