Сравнение FMIMX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIMX или DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и DFSVX
Доходность по периодам
С начала года, FMIMX показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 3.88% против 9.32% соответственно.
FMIMX
13.24%
-0.82%
3.95%
20.68%
7.81%
3.88%
DFSVX
14.54%
2.85%
8.92%
28.01%
14.54%
9.32%
Основные характеристики
| FMIMX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 6.12 | 7.68 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 16.51% | 20.06% |
| Макс. просадка | -59.12% | -66.70% |
| Текущая просадка | -3.23% | -3.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и DFSVX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между FMIMX и DFSVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMIMX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и DFSVX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DFSVX в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.24% | 0.27% | 0.14% | 0.33% | 0.76% | 0.43% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 12.38% | 0.45% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.28% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и DFSVX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и DFSVX
Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund (FMIMX) составляет 6.05%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.