Сравнение FMIMX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIMX или DFSVX.
Корреляция
Корреляция между FMIMX и DFSVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и DFSVX
Основные характеристики
FMIMX:
-0.04
DFSVX:
-0.23
FMIMX:
0.10
DFSVX:
-0.16
FMIMX:
1.01
DFSVX:
0.98
FMIMX:
-0.03
DFSVX:
-0.20
FMIMX:
-0.12
DFSVX:
-0.61
FMIMX:
6.37%
DFSVX:
8.94%
FMIMX:
20.91%
DFSVX:
24.38%
FMIMX:
-59.12%
DFSVX:
-66.70%
FMIMX:
-13.29%
DFSVX:
-20.76%
Доходность по периодам
С начала года, FMIMX показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции FMIMX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 9.04% против 6.86% соответственно.
FMIMX
-5.96%
-4.09%
-6.62%
-1.51%
16.59%
9.04%
DFSVX
-13.10%
-7.29%
-11.74%
-5.46%
18.37%
6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и DFSVX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMIMX и DFSVX
FMIMX
DFSVX
Сравнение FMIMX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и DFSVX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности DFSVX в 1.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 2.14% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% | 12.38% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.75% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и DFSVX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и DFSVX
Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund (FMIMX) составляет 13.13%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.