Сравнение FMIMX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIMX или DFSVX.
Корреляция
Корреляция между FMIMX и DFSVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и DFSVX
Основные характеристики
FMIMX:
0.86
DFSVX:
0.72
FMIMX:
1.32
DFSVX:
1.17
FMIMX:
1.16
DFSVX:
1.14
FMIMX:
1.40
DFSVX:
1.32
FMIMX:
3.66
DFSVX:
3.21
FMIMX:
3.88%
DFSVX:
4.42%
FMIMX:
16.47%
DFSVX:
19.70%
FMIMX:
-59.12%
DFSVX:
-66.70%
FMIMX:
-4.18%
DFSVX:
-5.09%
Доходность по периодам
С начала года, FMIMX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 4.18% против 9.51% соответственно.
FMIMX
5.79%
5.79%
5.36%
15.80%
9.41%
4.18%
DFSVX
4.08%
4.08%
5.03%
17.34%
15.06%
9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и DFSVX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMIMX и DFSVX
FMIMX
DFSVX
Сравнение FMIMX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и DFSVX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DFSVX в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.20% | 0.21% | 0.27% | 0.14% | 0.33% | 0.76% | 0.43% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 12.38% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.41% | 1.47% | 1.54% | 1.34% | 1.51% | 1.96% | 1.21% | 1.05% | 0.88% | 0.79% | 1.32% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и DFSVX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и DFSVX
Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund (FMIMX) составляет 3.49%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.