Сравнение FMIMX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIMX или DFSVX.
Корреляция
Корреляция между FMIMX и DFSVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и DFSVX
Основные характеристики
FMIMX:
0.57
DFSVX:
0.48
FMIMX:
0.92
DFSVX:
0.83
FMIMX:
1.11
DFSVX:
1.10
FMIMX:
1.00
DFSVX:
0.91
FMIMX:
2.89
DFSVX:
2.37
FMIMX:
3.23%
DFSVX:
3.97%
FMIMX:
16.43%
DFSVX:
19.77%
FMIMX:
-59.12%
DFSVX:
-66.70%
FMIMX:
-8.54%
DFSVX:
-8.65%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMIMX показывает доходность 9.49%, а DFSVX немного выше – 9.77%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 3.39% против 8.64% соответственно.
FMIMX
9.49%
-6.71%
4.44%
9.33%
7.57%
3.39%
DFSVX
9.77%
-7.25%
9.44%
9.40%
12.49%
8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и DFSVX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMIMX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и DFSVX
FMIMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.00% | 0.27% | 0.14% | 0.33% | 0.76% | 0.43% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 12.38% | 0.45% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.08% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и DFSVX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и DFSVX
Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund (FMIMX) составляет 4.73%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.