PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGIX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMGIX с JEEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMGIX (Frontier MFG Core Infrastructure Fund) and JEEIX (JHancock Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FMGIX returned 9.92%/yr vs 9.15%/yr for JEEIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FMGIX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for JEEIX.

Доходность

Сравнение доходности FMGIX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMGIX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у JEEIX с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции FMGIX превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 9.92% против 9.15% соответственно.

FMGIX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.05%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.97%
3 года*
21.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
9.92%

JEEIX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
10.20%
6 месяцев
9.42%
1 год
19.65%
3 года*
18.17%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMGIX и JEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		7.22%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.62%20.25%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		10.20%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%

Correlation

The correlation between FMGIX and JEEIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2013 г.

0.86

The correlation between FMGIX and JEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с PGNAXFMGIX с NMFIXFMGIX с FNARXFMGIX с CFWAXFMGIX с TORIXFMGIX с APWEX
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с DLDRXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с IGNAXJEEIX с FNARXJEEIX с TORIXJEEIX с FSENX

Доходность на риск

FMGIX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGIX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGIXJEEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.97

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.80

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.97

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

9.84

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGIX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа JEEIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGIX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGIXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.97

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.65

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.62

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FMGIX и JEEIX

Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и JEEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMGIXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-30.39%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.56%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-11.10%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-22.02%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.57%

-30.39%

-27.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-5.44%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.45%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.97%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGIX и JEEIX

Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMGIXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.28%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

7.85%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

9.88%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

12.85%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.59%

14.19%

+38.40%

Сравнение комиссий FMGIX и JEEIX

FMGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JEEIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGIX и JEEIX

Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, что больше доходности JEEIX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.36%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.17%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Часто задаваемые вопросы

FMGIX and JEEIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMGIX has higher volatility (3.90%) compared to JEEIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, FMGIX dropped -57.57% vs JEEIX's -30.39%.

JEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMGIX и JEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор