PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMDGX с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMDGX и VDE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FMDGX с VDE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard Energy ETF (VDE).

FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMDGX или VDE.

Доходность

Сравнение доходности FMDGX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMDGX:

0.93

VDE:

-0.30

Коэф-т Сортино

FMDGX:

1.31

VDE:

-0.30

Коэф-т Омега

FMDGX:

1.18

VDE:

0.96

Коэф-т Кальмара

FMDGX:

0.85

VDE:

-0.42

Коэф-т Мартина

FMDGX:

2.80

VDE:

-1.07

Индекс Язвы

FMDGX:

7.65%

VDE:

8.29%

Дневная вол-ть

FMDGX:

25.28%

VDE:

25.45%

Макс. просадка

FMDGX:

-38.85%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

FMDGX:

-4.61%

VDE:

-15.22%

Доходность по периодам

С начала года, FMDGX показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -5.16%.

FMDGX

С начала года

5.14%

1 месяц

9.16%

6 месяцев

-1.40%

1 год

23.07%

3 года

16.62%

5 лет

10.85%

10 лет

N/A

VDE

С начала года

-5.16%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-9.72%

3 года

1.57%

5 лет

21.96%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Vanguard Energy ETF

Сравнение комиссий FMDGX и VDE

FMDGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDE
Vanguard Energy ETF
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMDGX и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMDGX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMDGX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMDGX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDGX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDGX и VDE

Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VDE в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		0.44%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.43%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FMDGX и VDE

Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и VDE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FMDGX и VDE

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FMDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...