PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMDGX с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDGX с VDE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard Energy ETF (VDE).

FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMDGX или VDE.

Корреляция

Корреляция между FMDGX и VDE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMDGX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMDGX:

0.63

VDE:

-0.39

Коэф-т Сортино

FMDGX:

1.02

VDE:

-0.29

Коэф-т Омега

FMDGX:

1.14

VDE:

0.96

Коэф-т Кальмара

FMDGX:

0.61

VDE:

-0.40

Коэф-т Мартина

FMDGX:

2.04

VDE:

-1.10

Индекс Язвы

FMDGX:

7.60%

VDE:

7.84%

Дневная вол-ть

FMDGX:

24.76%

VDE:

25.37%

Макс. просадка

FMDGX:

-38.85%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

FMDGX:

-9.35%

VDE:

-14.40%

Доходность по периодам

С начала года, FMDGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -4.25%.

FMDGX

С начала года

-0.09%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

-2.83%

1 год

15.52%

5 лет

11.10%

10 лет

N/A

VDE

С начала года

-4.25%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

-10.81%

1 год

-9.73%

5 лет

22.32%

10 лет

3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMDGX и VDE

FMDGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDE
Vanguard Energy ETF
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMDGX и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMDGX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMDGX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMDGX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDGX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDGX и VDE

Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VDE в 3.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		0.47%0.47%0.63%0.81%0.42%0.36%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.40%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FMDGX и VDE

Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMDGX и VDE

Загрузка...