Сравнение FMDGX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDGX и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDGX и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | -6.36% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDGX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
FMDGX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDGX и VDE
FMDGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMDGX vs. VDE — Ранг доходности на риск
FMDGX
VDE
Сравнение FMDGX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDGX | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.27 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.67 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.72 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 4.92 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDGX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.27 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.28 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FMDGX и VDE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDGX и VDE
Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.98% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FMDGX и VDE
Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDGX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -74.20% | +35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -18.91% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.59% | -26.58% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.68% | -5.74% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -20.06% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 6.61% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDGX и VDE
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что FMDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDGX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 6.29% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 14.31% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 25.19% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 26.53% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 29.88% | -5.38% |