PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCSX с VSPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCSX с VSPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX).

FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и VSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCSX и VSPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		4.65%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		2.50%7.11%12.83%17.42%-13.12%24.66%13.53%26.12%-11.14%16.18%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у VSPMX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции FMCSX превзошли акции VSPMX по среднегодовой доходности: 11.98% против 10.43% соответственно.

FMCSX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.91%
1 год
23.37%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.98%

VSPMX

1 день
2.87%
1 месяц
-6.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.83%
1 год
16.66%
3 года*
11.90%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX
Часто сравнивают с VSPMX:
VSPMX с IVOOVSPMX с FSMDXVSPMX с VIMAXVSPMX с VSMSXVSPMX с VTSAXVSPMX с VMCIXVSPMX с VOO

Сравнение комиссий FMCSX и VSPMX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSPMX в 0.08%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FMCSX vs. VSPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VSPMX
Ранг доходности на риск VSPMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c VSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCSXVSPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.83

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.30

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.24

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

5.38

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCSX vs. VSPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VSPMX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и VSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCSXVSPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.83

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Корреляция

Корреляция между FMCSX и VSPMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и VSPMX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VSPMX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.75%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.36%1.07%1.32%1.26%1.59%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и VSPMX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и VSPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCSXVSPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-42.04%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-14.10%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-24.27%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-42.04%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.20%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-5.13%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.26%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и VSPMX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCSXVSPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.50%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

11.82%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

20.98%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

19.66%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

20.99%

-2.46%