PortfoliosLab logo
Сравнение FMCSX с VSPMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMCSX и VSPMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и VSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.71%
363.68%
FMCSX
VSPMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMCSX:

-0.26

VSPMX:

-0.03

Коэф-т Сортино

FMCSX:

-0.21

VSPMX:

0.12

Коэф-т Омега

FMCSX:

0.97

VSPMX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FMCSX:

-0.22

VSPMX:

-0.02

Коэф-т Мартина

FMCSX:

-0.66

VSPMX:

-0.08

Индекс Язвы

FMCSX:

8.22%

VSPMX:

7.12%

Дневная вол-ть

FMCSX:

21.37%

VSPMX:

21.60%

Макс. просадка

FMCSX:

-62.17%

VSPMX:

-42.04%

Текущая просадка

FMCSX:

-16.11%

VSPMX:

-15.61%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у VSPMX с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям VSPMX по среднегодовой доходности: 1.46% против 8.17% соответственно.


FMCSX

С начала года

-6.94%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-5.35%

5 лет

6.81%

10 лет

1.46%

VSPMX

С начала года

-8.51%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-0.36%

5 лет

12.54%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMCSX и VSPMX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSPMX в 0.08%.


График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMCSX: 0.85%
График комиссии VSPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSPMX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMCSX и VSPMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMCSX c VSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMCSX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMCSX: -0.26
VSPMX: -0.03
Коэффициент Сортино FMCSX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMCSX: -0.21
VSPMX: 0.12
Коэффициент Омега FMCSX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMCSX: 0.97
VSPMX: 1.02
Коэффициент Кальмара FMCSX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMCSX: -0.22
VSPMX: -0.02
Коэффициент Мартина FMCSX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMCSX: -0.66
VSPMX: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VSPMX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и VSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.03
FMCSX
VSPMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и VSPMX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VSPMX в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
0.79%0.74%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
1.57%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и VSPMX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и VSPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.11%
-15.61%
FMCSX
VSPMX

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и VSPMX

Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) составляет 13.73%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
14.62%
FMCSX
VSPMX