PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCSX с VSPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCSX с VSPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) and VSPMX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FMCSX returned 12.77%/yr vs 11.22%/yr for VSPMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FMCSX charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for VSPMX.

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и VSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у VSPMX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции FMCSX превзошли акции VSPMX по среднегодовой доходности: 12.77% против 11.22% соответственно.

FMCSX

1 день
1.64%
1 месяц
3.81%
С начала года
17.37%
6 месяцев
18.71%
1 год
31.34%
3 года*
18.53%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.77%

VSPMX

1 день
0.87%
1 месяц
3.95%
С начала года
14.18%
6 месяцев
14.43%
1 год
25.60%
3 года*
16.00%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCSX и VSPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		17.37%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		14.18%7.11%12.83%17.42%-13.12%24.66%13.53%26.12%-11.14%16.18%

Correlation

The correlation between FMCSX and VSPMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.96

The correlation between FMCSX and VSPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с VOO
Часто сравнивают с VSPMX:
VSPMX с IVOOVSPMX с FSMDXVSPMX с VSMSXVSPMX с VIMAXVSPMX с VTSAXVSPMX с VMCIXVSPMX с VOO

Доходность на риск

FMCSX vs. VSPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VSPMX
Ранг доходности на риск VSPMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c VSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCSXVSPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.77

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.56

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.09

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

11.30

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCSX vs. VSPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSPMX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и VSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCSXVSPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.77

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и VSPMX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и VSPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCSXVSPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-42.04%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.82%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-24.27%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-24.27%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-42.04%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-5.09%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.41%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и VSPMX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCSXVSPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.44%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

11.30%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

15.44%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

19.65%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

21.02%

-2.42%

Сравнение комиссий FMCSX и VSPMX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSPMX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и VSPMX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VSPMX в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.56%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.22%1.07%1.32%1.26%1.59%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FMCSX and VSPMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMCSX has higher volatility (5.04%) compared to VSPMX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FMCSX dropped -62.19% vs VSPMX's -42.04%.

FMCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCSX и VSPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор