PortfoliosLab logo
Сравнение FMCSX с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMCSX и DIA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
510.68%
806.40%
FMCSX
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMCSX:

-0.21

DIA:

0.39

Коэф-т Сортино

FMCSX:

-0.15

DIA:

0.67

Коэф-т Омега

FMCSX:

0.98

DIA:

1.09

Коэф-т Кальмара

FMCSX:

-0.18

DIA:

0.41

Коэф-т Мартина

FMCSX:

-0.56

DIA:

1.59

Индекс Язвы

FMCSX:

8.09%

DIA:

4.13%

Дневная вол-ть

FMCSX:

21.32%

DIA:

17.03%

Макс. просадка

FMCSX:

-62.17%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

FMCSX:

-16.34%

DIA:

-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 1.36% против 10.61% соответственно.


FMCSX

С начала года

-7.20%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-5.72%

5 лет

8.50%

10 лет

1.36%

DIA

С начала года

-5.36%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-4.64%

1 год

5.99%

5 лет

13.12%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMCSX и DIA

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.


График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMCSX: 0.85%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMCSX и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMCSX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMCSX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMCSX: -0.21
DIA: 0.39
Коэффициент Сортино FMCSX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMCSX: -0.15
DIA: 0.67
Коэффициент Омега FMCSX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMCSX: 0.98
DIA: 1.09
Коэффициент Кальмара FMCSX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMCSX: -0.18
DIA: 0.41
Коэффициент Мартина FMCSX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMCSX: -0.56
DIA: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.39
FMCSX
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и DIA

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DIA в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
0.79%0.74%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и DIA

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.34%
-10.44%
FMCSX
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и DIA

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.76%
12.14%
FMCSX
DIA