Сравнение FMCSX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMCSX или DIA.
Основные характеристики
| FMCSX | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 6.82% |
| Дох-ть за 1 год | 19.70% | 21.50% |
| Дох-ть за 3 года | 5.89% | 7.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.02% | 11.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.79% | 11.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 14.00% | 9.81% |
| Макс. просадка | -62.17% | -51.87% |
| Current Drawdown | -1.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FMCSX и DIA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и DIA
С начала года, FMCSX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.79% против 11.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMCSX и DIA
FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMCSX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и DIA
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности DIA в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 2.42% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.59% | 7.23% | 8.25% | 9.86% | 10.28% | 3.30% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.69% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и DIA
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и DIA
Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.