Сравнение FMCSX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMCSX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 4.65% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FMCSX показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCSX имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции DIA немного впереди с 12.28%.
FMCSX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.98%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMCSX и DIA
FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
FMCSX vs. DIA — Ранг доходности на риск
FMCSX
DIA
Сравнение FMCSX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCSX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.76 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.19 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.17 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 4.26 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCSX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.76 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FMCSX и DIA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и DIA
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 1.75% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и DIA
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMCSX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -51.87% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.79% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -20.76% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -36.70% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.94% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -7.17% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и DIA
Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMCSX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.94% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 9.24% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 16.81% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 14.73% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 17.50% | +1.03% |