PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCKX с JEMWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCKX с JEMWX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMCKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C) and JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FMCKX returned 11.70%/yr vs 11.97%/yr for JEMWX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FMCKX charges 2.11%/yr vs 0.74%/yr for JEMWX.

Доходность

Сравнение доходности FMCKX и JEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C (FMCKX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCKX показывает доходность 25.04%, что значительно ниже, чем у JEMWX с доходностью 29.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCKX имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции JEMWX немного впереди с 11.97%.

FMCKX

1 день
-4.34%
1 месяц
1.65%
С начала года
25.04%
6 месяцев
26.03%
1 год
51.79%
3 года*
24.86%
5 лет*
7.42%
10 лет*
11.70%

JEMWX

1 день
-5.41%
1 месяц
3.05%
С начала года
29.07%
6 месяцев
30.70%
1 год
55.70%
3 года*
24.12%
5 лет*
5.54%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCKX и JEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C		25.04%38.72%8.19%7.32%-20.72%-3.67%29.01%28.31%-18.95%45.62%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		29.07%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%

Correlation

The correlation between FMCKX and JEMWX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.92

The correlation between FMCKX and JEMWX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с FMCKX:
FMCKX с WXCIXFMCKX с SIVLXFMCKX с DEMCXFMCKX с DEMAXFMCKX с FHKFXFMCKX с FXAIXFMCKX с FIQGX
Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с DEMAXJEMWX с DEMCXJEMWX с FGKPXJEMWX с FIQGXJEMWX с FEDTX

Доходность на риск

FMCKX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCKX
Ранг доходности на риск FMCKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCKX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCKX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C (FMCKX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCKXJEMWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.67

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.19

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

4.79

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

18.74

-3.34

FMCKX vs. JEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCKX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMWX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCKX и JEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCKX и JEMWX

Максимальная просадка FMCKX за все время составила -70.33%, что больше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCKX и JEMWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCKXJEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.33%

-49.42%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-12.55%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-15.01%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-44.78%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.90%

-49.42%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.41%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-17.36%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.20%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCKX и JEMWX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C (FMCKX) составляет 11.56%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что FMCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCKXJEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

12.70%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

19.97%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

22.49%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

19.89%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

19.69%

-0.67%

Сравнение комиссий FMCKX и JEMWX

FMCKX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии JEMWX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCKX и JEMWX

Дивидендная доходность FMCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности JEMWX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C		0.56%0.70%0.11%0.53%0.00%4.23%1.27%11.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.10%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FMCKX and JEMWX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMWX has higher volatility (12.70%) compared to FMCKX (11.56%). In terms of maximum drawdown, FMCKX dropped -70.33% vs JEMWX's -49.42%.

FMCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCKX и JEMWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор