PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FMCBHP
Дох-ть с нач. г.3.53%-13.39%
Дох-ть за 1 год18.93%0.08%
Дох-ть за 3 года-13.68%11.02%
Дох-ть за 5 лет-6.08%10.28%
Дох-ть за 10 лет4.45%6.95%
Коэф-т Шарпа0.480.01
Коэф-т Сортино1.000.19
Коэф-т Омега1.121.02
Коэф-т Кальмара0.330.01
Коэф-т Мартина2.060.02
Индекс Язвы9.92%13.55%
Дневная вол-ть42.99%24.87%
Макс. просадка-69.75%-75.95%
Текущая просадка-51.15%-14.12%

Фундаментальные показатели


FMCBHP
Рыночная капитализация$7.92B$142.36B
EPS$12.19$3.11
Цена/прибыль5.2118.05
PEG коэффициент1.850.00
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$55.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$19.00B
EBITDA (12 мес.)$778.80M$24.28B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FMC и BHP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMC и BHP

С начала года, FMC показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -13.39%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 4.45% против 6.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
1.50%
FMC
BHP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.06
BHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BHP, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BHP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BHP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BHP, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.02

Сравнение коэффициента Шарпа FMC и BHP

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа BHP равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
0.01
FMC
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и BHP

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BHP в 5.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
3.66%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
BHP
BHP Group
5.20%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FMC и BHP

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.15%
-14.12%
FMC
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и BHP

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.60%
6.47%
FMC
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию