PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FMC и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-8.94%
FMC
BHP

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -19.71%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 3.62% против 6.83% соответственно.


FMC

С начала года

-4.82%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-1.00%

1 год

14.01%

5 лет (среднегодовая)

-7.59%

10 лет (среднегодовая)

3.62%

BHP

С начала года

-19.71%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

-8.94%

1 год

-11.86%

5 лет (среднегодовая)

8.84%

10 лет (среднегодовая)

6.83%

Фундаментальные показатели


FMCBHP
Рыночная капитализация$7.14B$132.93B
EPS$12.19$3.10
Цена/прибыль4.6916.78
PEG коэффициент1.850.00
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$55.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$19.00B
EBITDA (12 мес.)$511.80M$22.03B

Основные характеристики


FMCBHP
Коэф-т Шарпа0.32-0.49
Коэф-т Сортино0.79-0.54
Коэф-т Омега1.100.94
Коэф-т Кальмара0.22-0.52
Коэф-т Мартина1.34-0.87
Индекс Язвы10.31%14.16%
Дневная вол-ть42.91%25.20%
Макс. просадка-69.75%-75.95%
Текущая просадка-55.10%-20.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FMC и BHP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.32-0.49
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.79-0.54
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.94
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.22-0.52
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.34-0.87
FMC
BHP

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.32
-0.49
FMC
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и BHP

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности BHP в 5.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
3.98%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
BHP
BHP Group
5.61%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FMC и BHP

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.10%
-20.39%
FMC
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и BHP

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.33%
7.56%
FMC
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию