PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FMC и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.45%
20.66%
FMC
APD

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 3.12% против 11.94% соответственно.


FMC

С начала года

-10.48%

1 месяц

-12.48%

6 месяцев

-12.60%

1 год

6.17%

5 лет (среднегодовая)

-8.76%

10 лет (среднегодовая)

3.12%

APD

С начала года

18.17%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

22.27%

1 год

20.61%

5 лет (среднегодовая)

8.17%

10 лет (среднегодовая)

11.94%

Фундаментальные показатели


FMCAPD
Рыночная капитализация$6.98B$69.17B
EPS$12.19$17.23
Цена/прибыль4.5918.06
PEG коэффициент1.851.67
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$14.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$8.16B
EBITDA (12 мес.)$778.80M$5.55B

Основные характеристики


FMCAPD
Коэф-т Шарпа0.150.68
Коэф-т Сортино0.551.05
Коэф-т Омега1.071.18
Коэф-т Кальмара0.110.60
Коэф-т Мартина0.652.25
Индекс Язвы10.20%8.44%
Дневная вол-ть42.86%27.90%
Макс. просадка-69.75%-60.30%
Текущая просадка-57.76%-4.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FMC и APD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.150.68
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.551.05
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.18
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.110.60
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.652.25
FMC
APD

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15
0.68
FMC
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и APD

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности APD в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
4.23%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.23%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.90%2.49%2.14%2.54%

Просадки

Сравнение просадок FMC и APD

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-57.76%
-4.52%
FMC
APD

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и APD

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.58%
3.75%
FMC
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию