PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMC с APD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMC с APD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMC (FMC Corporation) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FMC in Agricultural Inputs, APD in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, FMC returned -8.86%/yr vs 9.79%/yr for APD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMC и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 22.75%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям APD по среднегодовой доходности: -8.86% против 9.79% соответственно.

FMC

1 день
5.63%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
-25.23%
С начала года
-16.55%
1 год
-72.00%
3 года*
-48.66%
5 лет*
-33.75%
10 лет*
-8.86%

APD

1 день
1.23%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
13.17%
С начала года
22.75%
1 год
5.61%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.38%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMC и APD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMC
FMC Corporation		-16.55%-69.98%-19.72%-48.02%15.70%-2.59%17.32%84.70%-20.97%68.80%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		22.75%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%

Correlation

The correlation between FMC and APD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г.

0.46

The correlation between FMC and APD shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMC:

$1.43B

APD:

$66.20B

EPS

FMC:

-$20.01

APD:

$9.45

Коэффициент P/S

FMC:

0.42

APD:

5.32

Общая выручка (12 мес.)

FMC:

$3.43B

APD:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMC:

$1.21B

APD:

$3.99B

EBITDA (12 мес.)

FMC:

-$395.10M

APD:

$4.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Corporation

Air Products and Chemicals, Inc.

Часто сравнивают с FMC:
FMC с CTVAFMC с MOSFMC с CFFMC с BAYRYFMC с GPNFMC с IFC.TOFMC с BG
Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с VOOAPD с SCHD

Доходность на риск

FMC vs. APD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMC
Ранг доходности на риск FMC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг доходности на риск APD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMC c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCAPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.21

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
0.52

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.07

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.25

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

0.61

-1.87

FMC vs. APD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMC и APD

Максимальная просадка FMC за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и APD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCAPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.11%

-60.30%

-30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.71%

-22.39%

-52.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.44%

-30.43%

-57.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.11%

-31.77%

-59.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.11%

-31.77%

-59.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.51%

-8.59%

-81.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-11.05%

-25.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.50%

9.16%

+48.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и APD

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCAPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

11.26%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.49%

18.59%

+26.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.05%

26.77%

+43.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.68%

26.45%

+21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.26%

26.03%

+15.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и APD

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности APD в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.42%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
FMC
FMC Corporation		7.17%13.12%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%12.47%1.21%0.70%1.17%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
758.60M
3.17B
(FMC) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMC и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FMC Corporation и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
32.5%
31.1%
Активы портфеля
FMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

FMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

FMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

FMC and APD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMC has higher volatility (13.67%) compared to APD (11.26%). In terms of maximum drawdown, FMC dropped -91.11% vs APD's -60.30%.

APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMC и APD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор