PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FMCAPD
Дох-ть с нач. г.3.53%14.07%
Дох-ть за 1 год18.93%7.21%
Дох-ть за 3 года-13.68%2.19%
Дох-ть за 5 лет-6.08%9.53%
Дох-ть за 10 лет4.45%12.17%
Коэф-т Шарпа0.480.28
Коэф-т Сортино1.000.55
Коэф-т Омега1.121.10
Коэф-т Кальмара0.330.27
Коэф-т Мартина2.060.73
Индекс Язвы9.92%11.71%
Дневная вол-ть42.99%30.84%
Макс. просадка-69.75%-60.30%
Текущая просадка-51.15%-7.83%

Фундаментальные показатели


FMCAPD
Рыночная капитализация$7.92B$68.74B
EPS$12.19$11.50
Цена/прибыль5.2126.89
PEG коэффициент1.851.65
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$8.91B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$2.85B
EBITDA (12 мес.)$778.80M$3.13B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FMC и APD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMC и APD

С начала года, FMC показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 4.45% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
25.22%
FMC
APD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.06
APD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APD, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APD, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APD, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.73

Сравнение коэффициента Шарпа FMC и APD

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа APD равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
0.28
FMC
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и APD

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности APD в 2.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
3.66%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.31%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.90%2.49%2.14%2.54%

Просадки

Сравнение просадок FMC и APD

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.15%
-7.83%
FMC
APD

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и APD

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.60%
10.03%
FMC
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию