Сравнение FMC с APD
FMC (FMC Corporation) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FMC in Agricultural Inputs, APD in Chemicals. Over the past 10 years, FMC returned -8.16%/yr vs 9.67%/yr for APD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMC и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMC показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям APD по среднегодовой доходности: -8.16% против 9.67% соответственно.
FMC
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -10.53%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -67.98%
- 3 года*
- -49.35%
- 5 лет*
- -34.33%
- 10 лет*
- -8.16%
APD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам FMC и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | -10.53% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 15.83% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Correlation
The correlation between FMC and APD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.46 |
The correlation between FMC and APD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMC:
$1.55B
APD:
$62.92B
FMC:
-$19.99
APD:
$9.45
FMC:
0.45
APD:
5.05
FMC:
$3.43B
APD:
$12.46B
FMC:
$1.21B
APD:
$3.99B
FMC:
-$395.10M
APD:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMC vs. APD — Ранг доходности на риск
FMC
APD
Сравнение FMC c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMC | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.04 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.10 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.26 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMC | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.09 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.04 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.37 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FMC и APD
Максимальная просадка FMC за все время составила -90.07%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMC | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.07% | -60.30% | -29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.12% | -22.39% | -49.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.81% | -30.43% | -57.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.07% | -31.77% | -58.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.07% | -31.77% | -58.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.83% | -13.74% | -76.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -11.05% | -25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.26% | 8.85% | +43.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMC и APD
FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMC | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 5.77% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.51% | 18.94% | +24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.76% | 24.65% | +44.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.09% | 25.99% | +21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.12% | 25.90% | +15.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMC и APD
Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности APD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.54% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
FMC FMC Corporation | 10.69% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMC и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMC и APD
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
FMC and APD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (16.46%) compared to APD (5.77%). In terms of maximum drawdown, FMC dropped -90.07% vs APD's -60.30%.
APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMC и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор