PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAGX с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAGX (Fidelity Magellan Fund) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both funds - FMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Over the past 10 years, FMAGX returned 15.20%/yr vs 14.27%/yr for FNDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAGX charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции FMAGX превзошли акции FNDX по среднегодовой доходности: 15.20% против 14.27% соответственно.

FMAGX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.67%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.93%
3 года*
22.86%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.20%

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAGX и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		8.11%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between FMAGX and FNDX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.78

The correlation between FMAGX and FNDX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

FMAGX vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
3.32

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
4.64

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.61

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

5.59

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

21.88

-18.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

3.32

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.80

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и FNDX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGXFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-37.72%

-33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-6.06%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-16.30%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-19.06%

-14.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-37.72%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-3.55%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.55%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и FNDX

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGXFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.15%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.27%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

10.22%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

15.18%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

17.50%

+2.65%

Сравнение комиссий FMAGX и FNDX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и FNDX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		6.37%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FMAGX and FNDX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAGX has higher volatility (4.01%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FMAGX dropped -71.14% vs FNDX's -37.72%.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAGX и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор