Сравнение FMAGX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и FNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAGX и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | -7.56% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.98% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 31.73% | 9.12% | 28.65% | -7.30% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 2.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAGX имеют среднегодовую доходность 13.59%, а акции FNDX немного отстают с 13.29%.
FMAGX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.59%
FNDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и FNDX
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Доходность на риск
FMAGX vs. FNDX — Ранг доходности на риск
FMAGX
FNDX
Сравнение FMAGX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAGX | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.26 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.82 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.65 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 7.91 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAGX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.26 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FMAGX и FNDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и FNDX
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности FNDX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 15.04% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и FNDX
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAGX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -37.72% | -33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -12.25% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -19.06% | -14.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -37.72% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -4.00% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -3.59% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.56% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и FNDX
Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAGX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 3.84% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 8.06% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 16.18% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 15.26% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 17.51% | +2.59% |