PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMAGX с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAGX и FNDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FMAGX с FNDX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAGX или FNDX.

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAGX:

0.72

FNDX:

0.49

Коэф-т Сортино

FMAGX:

1.08

FNDX:

0.96

Коэф-т Омега

FMAGX:

1.15

FNDX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FMAGX:

0.77

FNDX:

0.64

Коэф-т Мартина

FMAGX:

2.68

FNDX:

2.39

Индекс Язвы

FMAGX:

5.79%

FNDX:

4.34%

Дневная вол-ть

FMAGX:

22.83%

FNDX:

17.15%

Макс. просадка

FMAGX:

-61.39%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

FMAGX:

-0.81%

FNDX:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции FMAGX превзошли акции FNDX по среднегодовой доходности: 13.17% против 11.37% соответственно.

FMAGX

С начала года

5.82%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

2.31%

1 год

16.27%

3 года

18.09%

5 лет

14.75%

10 лет

13.17%

FNDX

С начала года

0.61%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-4.48%

1 год

8.37%

3 года

10.34%

5 лет

15.63%

10 лет

11.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Сравнение комиссий FMAGX и FNDX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAGX и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAGX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа FNDX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и FNDX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности FNDX в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		7.89%6.12%11.72%5.02%7.02%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.80%13.12%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.80%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и FNDX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FNDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и FNDX

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 4.34% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...