Сравнение FMAGX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAGX или FNDX.
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и FNDX
Доходность по периодам
С начала года, FMAGX показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 20.85%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 6.64% против 13.92% соответственно.
FMAGX
25.90%
0.13%
10.17%
29.67%
6.98%
6.64%
FNDX
20.85%
0.41%
10.67%
30.20%
17.66%
13.92%
Основные характеристики
| FMAGX | FNDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 11.96 | 18.21 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 15.98% | 10.97% |
| Макс. просадка | -61.25% | -37.71% |
| Текущая просадка | -2.65% | -1.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и FNDX
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между FMAGX и FNDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMAGX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и FNDX
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FNDX в 5.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 0.29% | 0.42% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.69% | 0.79% | 0.60% | 8.40% | 13.88% | 7.79% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 5.02% | 4.64% | 3.17% | 4.05% | 4.34% | 5.71% | 3.43% | 2.63% | 2.90% | 4.83% | 4.03% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и FNDX
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и FNDX
Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.