PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXU.DE с SLUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXU.DE с SLUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) and SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD while SLUS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXU.DE returned 13.12%/yr vs 14.97%/yr for SLUS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLXU.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SLUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXU.DE и SLUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXU.DE показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у SLUS.DE с доходностью 11.22%.

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

SLUS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.52%
1 год
25.87%
3 года*
19.85%
5 лет*
14.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXU.DE и SLUS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%31.79%-6.20%
SLUS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		11.22%4.97%33.89%26.23%-17.11%39.38%10.48%35.11%-7.65%

Correlation

The correlation between FLXU.DE and SLUS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between FLXU.DE and SLUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с SLUS.DE:
SLUS.DE с USUE.DESLUS.DE с LCUS.DESLUS.DE с VOOSLUS.DE с 6PSE.DESLUS.DE с USCP.DESLUS.DE с MIVU.DESLUS.DE с CSY2.DE

Доходность на риск

FLXU.DE vs. SLUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SLUS.DE
Ранг доходности на риск SLUS.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXU.DE c SLUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXU.DESLUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.07

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.84

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

3.05

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

10.67

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXU.DE vs. SLUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXU.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLUS.DE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXU.DE и SLUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXU.DESLUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.92

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FLXU.DE и SLUS.DE

Максимальная просадка FLXU.DE за все время составила -32.92%, примерно равная максимальной просадке SLUS.DE в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXU.DE и SLUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXU.DESLUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-33.71%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-8.51%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-24.45%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-24.45%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.43%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.84%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.44%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXU.DE и SLUS.DE

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FLXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXU.DESLUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.97%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.38%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

12.54%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

15.99%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

17.58%

-2.10%

Сравнение комиссий FLXU.DE и SLUS.DE

FLXU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SLUS.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXU.DE и SLUS.DE

FLXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLUS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.62%0.69%0.84%0.98%1.26%0.79%1.06%1.24%0.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FLXU.DE and SLUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SLUS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLUS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FLXU.DE and 0.07% for SLUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXU.DE и SLUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор