Сравнение FLXI.DE с LGQK.DE
FLXI.DE (Franklin FTSE India UCITS ETF) and LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) are both Asia Pacific Equities funds - FLXI.DE tracks the FTSE India 30/18 Capped while LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXI.DE returned 5.31%/yr vs 5.53%/yr for LGQK.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FLXI.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for LGQK.DE.
Доходность
Сравнение доходности FLXI.DE и LGQK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXI.DE показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у LGQK.DE с доходностью 9.03%.
FLXI.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- -11.71%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
LGQK.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам FLXI.DE и LGQK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXI.DE Franklin FTSE India UCITS ETF | -9.32% | -8.72% | 16.97% | 17.26% | -1.79% | 35.49% | 1.89% | 1.19% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 9.03% | 6.49% | 12.16% | 1.67% | -1.07% | 12.33% | 56.18% | -0.59% |
Correlation
The correlation between FLXI.DE and LGQK.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXI.DE vs. LGQK.DE — Ранг доходности на риск
FLXI.DE
LGQK.DE
Сравнение FLXI.DE c LGQK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXI.DE | LGQK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.21 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 6.30 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXI.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.14 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FLXI.DE и LGQK.DE
Максимальная просадка FLXI.DE за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки LGQK.DE в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXI.DE и LGQK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXI.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -36.96% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -6.26% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -20.04% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -20.04% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.26% | -2.16% | -19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -6.18% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 2.20% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXI.DE и LGQK.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FLXI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXI.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.20% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 9.32% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 12.16% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 14.67% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 25.08% | -5.12% |
Сравнение комиссий FLXI.DE и LGQK.DE
FLXI.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LGQK.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXI.DE и LGQK.DE
FLXI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXI.DE Franklin FTSE India UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 2.64% | 2.88% | 5.33% | 3.78% | 4.41% | 3.15% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
FLXI.DE and LGQK.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for FLXI.DE.
FLXI.DE tracks FTSE India 30/18 Capped, while LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for FLXI.DE and 0.12% for LGQK.DE.
Подберите оптимальное распределение для FLXI.DE и LGQK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор