PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVCX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVCX с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FLVCX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVCX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		-3.00%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, FLVCX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции FLVCX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.20% против 18.41% соответственно.

FLVCX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.62%
1 год
29.52%
3 года*
20.31%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.20%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с FDGRXFLVCX с SPYFLVCX с BPTRXFLVCX с FBGRXFLVCX с MGK
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий FLVCX и XMMO

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

FLVCX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVCX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVCXXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.91

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.41

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

11.42

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVCX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVCXXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между FLVCX и XMMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVCX и XMMO

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		4.87%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FLVCX и XMMO

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVCXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-55.37%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-12.81%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-27.91%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.14%

-36.74%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-2.62%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-9.52%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.70%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVCX и XMMO

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVCXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

9.04%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

14.39%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

22.03%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

21.27%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

22.11%

+1.15%