Сравнение FLUR.NEO с DRMD.TO
FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) and DRMD.TO (Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FLUR.NEO is passively managed, while DRMD.TO is actively managed. Over the past 5 years, FLUR.NEO returned 10.55%/yr vs 11.15%/yr for DRMD.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLUR.NEO и DRMD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUR.NEO показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у DRMD.TO с доходностью 11.41%.
FLUR.NEO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 6.32%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
DRMD.TO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 11.41%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUR.NEO и DRMD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 12.08% | 25.68% | 12.42% | 12.87% | -10.40% | 14.74% | 24.17% |
DRMD.TO Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 11.41% | 27.57% | 11.54% | 13.94% | -8.20% | 9.85% | 20.29% |
Correlation
The correlation between FLUR.NEO and DRMD.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, FLUR.NEO and DRMD.TO have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUR.NEO vs. DRMD.TO — Ранг доходности на риск
FLUR.NEO
DRMD.TO
Сравнение FLUR.NEO c DRMD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUR.NEO | DRMD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.95 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 7.78 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUR.NEO и DRMD.TO
Максимальная просадка FLUR.NEO за все время составила -30.20%, что больше максимальной просадки DRMD.TO в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUR.NEO и DRMD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUR.NEO | DRMD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.20% | -23.39% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.65% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -14.40% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -23.39% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -3.18% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.02% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.92% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUR.NEO и DRMD.TO
Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) и Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO) имеют волатильность 3.15% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUR.NEO | DRMD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.23% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 11.26% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 13.64% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 13.87% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 13.87% | +3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUR.NEO и DRMD.TO
Дивидендная доходность FLUR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как DRMD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMD.TO Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 0.00% | 0.00% | 12.27% | 1.86% | 2.45% | 2.04% | 1.64% | 0.00% |
FLUR.NEO Franklin International Equity Index ETF | 1.79% | 2.40% | 2.76% | 2.71% | 2.95% | 1.85% | 1.97% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
FLUR.NEO and DRMD.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Desjardins.
Подберите оптимальное распределение для FLUR.NEO и DRMD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор