PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLUEX с FFOLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLUEX с FFOLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLUEX (Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class C) and FFOLX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class) are both mutual funds - FLUEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FFOLX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FLUEX returned 9.89%/yr vs 11.84%/yr for FFOLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLUEX charges 1.88%/yr vs 0.08%/yr for FFOLX.

Доходность

Сравнение доходности FLUEX и FFOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class C (FLUEX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLUEX показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у FFOLX с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции FLUEX уступали акциям FFOLX по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.84% соответственно.

FLUEX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.25%
С начала года
6.64%
6 месяцев
7.61%
1 год
19.65%
3 года*
16.62%
5 лет*
9.18%
10 лет*
9.89%

FFOLX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.67%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.04%
1 год
26.86%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUEX и FFOLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLUEX
Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class C		6.64%14.76%16.04%13.18%-6.54%24.28%3.00%23.23%-10.29%11.05%
FFOLX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class		11.37%21.44%14.19%19.95%-18.18%15.98%16.51%26.01%-7.20%20.57%

Correlation

The correlation between FLUEX and FFOLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.86

The correlation between FLUEX and FFOLX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class C

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FLUEX:
FLUEX с AUXFXFLUEX с YAFFXFLUEX с ACIIXFLUEX с NEIMXFLUEX с AVERXFLUEX с FBLEXFLUEX с ACTIX
Часто сравнивают с FFOLX:
FFOLX с FIOFXFFOLX с FFOPXFFOLX с FXAIXFFOLX с VTIVXFFOLX с SPYFFOLX с VOOFFOLX с FNSFX

Доходность на риск

FLUEX vs. FFOLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUEX
Ранг доходности на риск FLUEX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FFOLX
Ранг доходности на риск FFOLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOLX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUEX c FFOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class C (FLUEX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLUEXFFOLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.39

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.32

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.09

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

13.60

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLUEX vs. FFOLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUEX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFOLX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUEX и FFOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLUEXFFOLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.39

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.71

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FLUEX и FFOLX

Максимальная просадка FLUEX за все время составила -59.73%, что больше максимальной просадки FFOLX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUEX и FFOLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUEXFFOLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.73%

-30.72%

-29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.87%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-14.71%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-26.18%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-30.72%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.78%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-4.67%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.01%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUEX и FFOLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class C (FLUEX) составляет 2.54%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что FLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUEXFFOLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.52%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

9.20%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.46%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

14.36%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

15.15%

+2.53%

Сравнение комиссий FLUEX и FFOLX

FLUEX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FFOLX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUEX и FFOLX

Дивидендная доходность FLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности FFOLX в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOLX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class		1.95%2.06%2.04%1.98%2.08%2.03%1.97%14.93%2.30%1.94%2.05%2.02%
FLUEX
Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class C		8.75%7.40%9.78%1.57%7.61%3.43%1.17%0.81%6.53%0.03%0.41%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FLUEX and FFOLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFOLX has higher volatility (3.52%) compared to FLUEX (2.54%). In terms of maximum drawdown, FLUEX dropped -59.73% vs FFOLX's -30.72%.

FFOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUEX и FFOLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор