Сравнение FLUC.L с JR15.L
FLUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - FLUC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index, while JR15.L is a European Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan. FLUC.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 5 years, FLUC.L returned -0.29%/yr vs 0.48%/yr for JR15.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FLUC.L charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for JR15.L.
Доходность
Сравнение доходности FLUC.L и JR15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLUC.L торгуется в USD, в то время как JR15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JR15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLUC.L показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у JR15.L с доходностью -2.18%.
FLUC.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
JR15.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.15%
- С начала года
- -2.18%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUC.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | 7.46% | 2.08% | 7.77% | -15.53% | -2.24% | 9.76% | 14.52% | 0.68% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | -2.18% | 17.35% | -2.11% | 9.57% | -13.30% | -7.16% | 9.76% | 0.41% | 1.11% |
Correlation
The correlation between FLUC.L and JR15.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUC.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
FLUC.L
JR15.L
Сравнение FLUC.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUC.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.02 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 0.04 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUC.L и JR15.L
Максимальная просадка FLUC.L за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки JR15.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUC.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUC.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -29.33% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -6.22% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | -7.90% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -27.03% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -5.00% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -8.54% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.80% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUC.L и JR15.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FLUC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUC.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.27% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 5.32% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 6.90% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 8.30% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 8.01% | -0.93% |
Сравнение комиссий FLUC.L и JR15.L
FLUC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUC.L и JR15.L
Дивидендная доходность FLUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.22% | 4.01% | 4.26% | 3.38% | 2.76% | 2.17% | 2.29% | 3.37% | 1.61% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLUC.L and JR15.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for FLUC.L.
FLUC.L is categorized as Corporate Bonds, while JR15.L is European Corporate Bonds. They also come from different issuers: Franklin and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for FLUC.L and 0.04% for JR15.L.
Подберите оптимальное распределение для FLUC.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор