Сравнение FLTMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLTMX или SCHD.
Основные характеристики
| FLTMX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.53% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 0.13% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 9.30 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 0.67% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 2.53% | 11.31% |
| Макс. просадка | -12.97% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.24% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FLTMX и SCHD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FLTMX и SCHD
С начала года, FLTMX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.99% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLTMX и SCHD
FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLTMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTMX и SCHD
Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTMX Fidelity Intermediate Municipal Income Fund | 2.61% | 2.43% | 2.05% | 1.80% | 2.06% | 2.39% | 2.55% | 2.61% | 2.61% | 2.59% | 2.81% | 3.17% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FLTMX и SCHD
Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLTMX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 0.87%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.