Сравнение FLTMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLTMX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FLTMX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, FLTMX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции FLTMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.00% против 11.38% соответственно.
FLTMX
1.73%
-0.26%
2.25%
5.36%
1.20%
2.00%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| FLTMX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 6.97 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 0.72% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 2.65% | 11.07% |
| Макс. просадка | -12.97% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.04% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLTMX и SCHD
FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FLTMX и SCHD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLTMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTMX и SCHD
Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTMX Fidelity Intermediate Municipal Income Fund | 2.60% | 2.43% | 2.05% | 1.80% | 2.06% | 2.39% | 2.55% | 2.61% | 2.61% | 2.59% | 2.81% | 3.17% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FLTMX и SCHD
Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLTMX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.34%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.