PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTMX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTMXBND
Дох-ть с нач. г.1.53%2.40%
Дох-ть за 1 год6.22%8.91%
Дох-ть за 3 года0.10%-2.38%
Дох-ть за 5 лет1.25%0.01%
Дох-ть за 10 лет1.99%1.50%
Коэф-т Шарпа2.091.38
Коэф-т Сортино3.192.03
Коэф-т Омега1.501.24
Коэф-т Кальмара0.980.51
Коэф-т Мартина8.034.99
Индекс Язвы0.69%1.62%
Дневная вол-ть2.69%5.85%
Макс. просадка-12.97%-18.84%
Текущая просадка-1.24%-8.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FLTMX и BND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и BND

С начала года, FLTMX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции FLTMX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64%
4.29%
FLTMX
BND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и BND

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTMX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.03
BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.56

Сравнение коэффициента Шарпа FLTMX и BND

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
1.31
FLTMX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и BND

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности BND в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.61%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и BND

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-8.44%
FLTMX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и BND

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
1.67%
FLTMX
BND