PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTMX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25%
2.96%
FLTMX
BND

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции FLTMX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.41% соответственно.


FLTMX

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

2.00%

BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.28%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


FLTMXBND
Коэф-т Шарпа1.891.17
Коэф-т Сортино2.881.71
Коэф-т Омега1.451.20
Коэф-т Кальмара1.040.45
Коэф-т Мартина6.973.85
Индекс Язвы0.72%1.72%
Дневная вол-ть2.65%5.66%
Макс. просадка-12.97%-18.84%
Текущая просадка-1.04%-8.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и BND

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FLTMX и BND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTMX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.891.20
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.881.75
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.21
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.040.48
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 6.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.973.91
FLTMX
BND

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
1.20
FLTMX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и BND

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.60%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и BND

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04%
-8.96%
FLTMX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и BND

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34%
1.53%
FLTMX
BND