PortfoliosLab logo
Сравнение FLTB с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTB и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FLTB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.21%
240.49%
FLTB
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTB:

3.06

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FLTB:

4.84

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FLTB:

1.61

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLTB:

4.53

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FLTB:

16.71

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FLTB:

0.43%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FLTB:

2.32%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FLTB:

-9.37%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FLTB:

-0.42%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции FLTB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.10% против 11.95% соответственно.


FLTB

С начала года

1.84%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.17%

1 год

7.03%

5 лет

1.95%

10 лет

2.10%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и SPY

FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTB: 0.36%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTB и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTB
Ранг риск-скорректированной доходности FLTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTB: 3.06
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTB: 4.84
SPY: 0.89
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLTB: 1.61
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTB: 4.53
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTB: 16.71
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06
0.54
FLTB
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и SPY

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
4.20%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и SPY

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42%
-10.54%
FLTB
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.99%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99%
15.13%
FLTB
SPY