PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTBSCHD
Дох-ть с нач. г.4.64%17.07%
Дох-ть за 1 год7.76%29.42%
Дох-ть за 3 года1.31%6.98%
Дох-ть за 5 лет1.83%12.68%
Дох-ть за 10 лет2.06%11.66%
Коэф-т Шарпа3.132.58
Коэф-т Сортино5.133.73
Коэф-т Омега1.651.46
Коэф-т Кальмара1.672.70
Коэф-т Мартина19.8714.33
Индекс Язвы0.40%2.04%
Дневная вол-ть2.52%11.31%
Макс. просадка-9.37%-33.37%
Текущая просадка-0.96%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTB и SCHD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLTB и SCHD

С начала года, FLTB показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции FLTB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.06% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
11.71%
FLTB
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и SCHD

FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 19.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.87
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.33

Сравнение коэффициента Шарпа FLTB и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.58
FLTB
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и SCHD

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.95%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и SCHD

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-0.45%
FLTB
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и SCHD

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.40%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
3.58%
FLTB
SCHD