PortfoliosLab logo
Сравнение FLTB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTB и SCHD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности FLTB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
25.00%
215.78%
FLTB
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTB:

3.15

SCHD:

1.27

Коэф-т Сортино

FLTB:

5.02

SCHD:

1.86

Коэф-т Омега

FLTB:

1.62

SCHD:

1.22

Коэф-т Кальмара

FLTB:

3.88

SCHD:

1.83

Коэф-т Мартина

FLTB:

16.34

SCHD:

4.62

Индекс Язвы

FLTB:

0.43%

SCHD:

3.15%

Дневная вол-ть

FLTB:

2.26%

SCHD:

11.50%

Макс. просадка

FLTB:

-9.37%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FLTB:

0.00%

SCHD:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции FLTB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.23% против 11.39% соответственно.


FLTB

С начала года

1.67%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

2.41%

1 год

6.70%

5 лет

1.77%

10 лет

2.23%

SCHD

С начала года

4.47%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

3.15%

1 год

13.63%

5 лет

13.71%

10 лет

11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и SCHD

FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTB и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTB
Ранг риск-скорректированной доходности FLTB, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.151.27
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.021.86
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.621.22
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.881.83
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 16.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.344.62
FLTB
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.15
1.27
FLTB
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и SCHD

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SCHD в 3.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
4.14%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и SCHD

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-2.45%
FLTB
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и SCHD

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.55%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.55%
2.95%
FLTB
SCHD