PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
10.89%
FLTB
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции FLTB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.05% против 11.40% соответственно.


FLTB

С начала года

4.62%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

3.58%

1 год

7.17%

5 лет (среднегодовая)

1.75%

10 лет (среднегодовая)

2.05%

SCHD

С начала года

16.26%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

10.89%

1 год

25.41%

5 лет (среднегодовая)

12.67%

10 лет (среднегодовая)

11.40%

Основные характеристики


FLTBSCHD
Коэф-т Шарпа3.032.27
Коэф-т Сортино4.863.27
Коэф-т Омега1.611.40
Коэф-т Кальмара1.863.34
Коэф-т Мартина17.0512.25
Индекс Язвы0.43%2.05%
Дневная вол-ть2.43%11.06%
Макс. просадка-9.37%-33.37%
Текущая просадка-0.98%-1.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и SCHD

FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTB и SCHD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.032.27
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.863.27
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.40
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.863.34
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 17.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.0512.25
FLTB
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
2.27
FLTB
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и SCHD

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SCHD в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.96%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и SCHD

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
-1.54%
FLTB
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и SCHD

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.50%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50%
3.39%
FLTB
SCHD