PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRLX с FVTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRLX с FVTKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLRLX (Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund) and FVTKX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FLRLX returned 9.73%/yr vs 10.53%/yr for FVTKX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FLRLX charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for FVTKX.

Доходность

Сравнение доходности FLRLX и FVTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRLX показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у FVTKX с доходностью 13.86%.

FLRLX

1 день
0.31%
1 месяц
2.36%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.10%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.99%

FVTKX

1 день
0.42%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.86%
6 месяцев
15.34%
1 год
30.96%
3 года*
21.14%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRLX и FVTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRLX
Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund		10.96%20.46%14.99%18.90%-17.36%17.28%16.02%22.52%-7.14%8.60%
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6		13.86%24.13%14.37%20.86%-18.11%16.79%18.59%25.60%-8.68%9.82%

Correlation

The correlation between FLRLX and FVTKX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.96

The correlation between FLRLX and FVTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6

Часто сравнивают с FLRLX:
FLRLX с SPYFLRLX с FKINXFLRLX с FKRCXFLRLX с FKGRXFLRLX с FRIAXFLRLX с SHAPXFLRLX с SHRAX
Часто сравнивают с FVTKX:
FVTKX с FXAIXFVTKX с FDKLXFVTKX с FDKVXFVTKX с VTTSXFVTKX с FLCNXFVTKX с FCNTXFVTKX с AOA

Доходность на риск

FLRLX vs. FVTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRLX
Ранг доходности на риск FLRLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRLX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FVTKX
Ранг доходности на риск FVTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVTKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVTKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVTKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVTKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVTKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRLX c FVTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRLXFVTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.43

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.35

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.18

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

14.17

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRLX vs. FVTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRLX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVTKX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRLX и FVTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRLXFVTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FLRLX и FVTKX

Максимальная просадка FLRLX за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки FVTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRLX и FVTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRLXFVTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-30.94%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.81%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-15.35%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-27.12%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.11%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.46%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.20%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRLX и FVTKX

Текущая волатильность для Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FLRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRLXFVTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.19%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.60%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

12.86%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.04%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.89%

+0.49%

Сравнение комиссий FLRLX и FVTKX

FLRLX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FVTKX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRLX и FVTKX

Дивидендная доходность FLRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности FVTKX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRLX
Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund		6.07%6.74%3.17%2.49%4.28%21.72%4.14%3.20%6.45%2.33%2.44%4.46%
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6		5.04%3.87%2.52%2.26%10.84%10.41%4.04%6.19%6.19%2.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FLRLX and FVTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FVTKX has higher volatility (4.19%) compared to FLRLX (3.19%). In terms of maximum drawdown, FLRLX dropped -36.66% vs FVTKX's -30.94%.

FVTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRLX и FVTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор