PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRFX с ISOLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRFX с ISOLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLRFX (Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund) and ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FLRFX returned 7.56%/yr vs 5.60%/yr for ISOLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLRFX charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for ISOLX.

Доходность

Сравнение доходности FLRFX и ISOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund (FLRFX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRFX показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у ISOLX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции FLRFX превзошли акции ISOLX по среднегодовой доходности: 7.56% против 5.60% соответственно.

FLRFX

1 день
0.27%
1 месяц
1.32%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.30%
1 год
17.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.56%

ISOLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.18%
1 год
13.30%
3 года*
10.07%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRFX и ISOLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRFX
Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund		6.80%15.05%9.64%13.95%-15.77%11.52%10.39%17.08%-5.21%15.30%
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		4.85%11.96%7.03%11.13%-14.97%6.53%10.46%14.40%-2.96%9.49%

Correlation

The correlation between FLRFX and ISOLX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between FLRFX and ISOLX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund

Voya Target In-Retirement Fund

Часто сравнивают с FLRFX:
FLRFX с DRIKXFLRFX с SBLGXFLRFX с FVTKXFLRFX с EMOFLRFX с FCTKXFLRFX с FFGZXFLRFX с FFSZX
Часто сравнивают с ISOLX:
ISOLX с FWLSXISOLX с FFBKXISOLX с DRIJXISOLX с FRQIXISOLX с LEXCXISOLX с LTIUXISOLX с LTRIX

Доходность на риск

FLRFX vs. ISOLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRFX
Ранг доходности на риск FLRFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ISOLX
Ранг доходности на риск ISOLX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISOLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISOLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISOLX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISOLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISOLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRFX c ISOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund (FLRFX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRFXISOLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.55

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.94

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.15

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

14.38

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRFX vs. ISOLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISOLX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRFX и ISOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRFXISOLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.90

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FLRFX и ISOLX

Максимальная просадка FLRFX за все время составила -28.66%, что больше максимальной просадки ISOLX в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRFX и ISOLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRFXISOLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-19.02%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-4.54%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.01%

-6.37%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-19.02%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.66%

-19.02%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.42%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.82%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.96%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRFX и ISOLX

Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund (FLRFX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что FLRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRFXISOLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.03%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

4.52%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

5.61%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

7.02%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

6.57%

+3.94%

Сравнение комиссий FLRFX и ISOLX

FLRFX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ISOLX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRFX и ISOLX

Дивидендная доходность FLRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности ISOLX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRFX
Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund		8.18%8.74%3.61%2.88%4.16%12.42%3.47%3.82%6.82%2.02%2.68%6.18%
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		3.71%3.89%2.37%3.10%3.50%10.09%3.54%6.63%3.53%4.60%2.06%0.30%

Часто задаваемые вопросы

FLRFX and ISOLX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRFX has higher volatility (2.41%) compared to ISOLX (2.03%). In terms of maximum drawdown, FLRFX dropped -28.66% vs ISOLX's -19.02%.

ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRFX и ISOLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор