Сравнение FLRFX с FNSDX
FLRFX (Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund) and FNSDX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FLRFX returned 6.15%/yr vs 10.32%/yr for FNSDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FLRFX charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for FNSDX.
Доходность
Сравнение доходности FLRFX и FNSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRFX показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у FNSDX с доходностью 13.75%.
FLRFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.56%
FNSDX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRFX и FNSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRFX Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund | 6.80% | 15.05% | 9.64% | 13.95% | -15.77% | 11.52% | 10.39% | 17.08% | -5.21% | 4.73% |
FNSDX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K | 13.75% | 23.81% | 14.18% | 20.65% | -18.23% | 16.65% | 18.34% | 25.58% | -8.85% | 7.42% |
Correlation
The correlation between FLRFX and FNSDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between FLRFX and FNSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRFX vs. FNSDX — Ранг доходности на риск
FLRFX
FNSDX
Сравнение FLRFX c FNSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund (FLRFX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRFX | FNSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.17 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 14.09 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRFX | FNSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.42 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FLRFX и FNSDX
Максимальная просадка FLRFX за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки FNSDX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRFX и FNSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRFX | FNSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -30.95% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -9.76% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.01% | -15.44% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -27.31% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.10% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -5.61% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.19% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRFX и FNSDX
Текущая волатильность для Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund (FLRFX) составляет 2.41%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FLRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRFX | FNSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 4.19% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 10.54% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 12.79% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 15.03% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.51% | 15.97% | -5.46% |
Сравнение комиссий FLRFX и FNSDX
FLRFX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FNSDX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRFX и FNSDX
Дивидендная доходность FLRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FNSDX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRFX Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund | 8.18% | 8.74% | 3.61% | 2.88% | 4.16% | 12.42% | 3.47% | 3.82% | 6.82% | 2.02% | 2.68% | 6.18% |
FNSDX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K | 4.98% | 3.87% | 2.13% | 2.07% | 11.45% | 11.27% | 4.26% | 6.31% | 6.79% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FLRFX and FNSDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNSDX has higher volatility (4.19%) compared to FLRFX (2.41%). In terms of maximum drawdown, FLRFX dropped -28.66% vs FNSDX's -30.95%.
FNSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRFX и FNSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор