PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRA.DE с ZPDT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRA.DE с ZPDT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRA.DE (Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation) and ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - FLRA.DE tracks the Solactive Global Metaverse Innovation while ZPDT.DE tracks the S&P Technology Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLRA.DE returned 26.58%/yr vs 26.33%/yr for ZPDT.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRA.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for ZPDT.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLRA.DE и ZPDT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRA.DE показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у ZPDT.DE с доходностью 24.09%.

FLRA.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
14.07%
С начала года
19.68%
6 месяцев
14.30%
1 год
38.01%
3 года*
26.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDT.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
11.72%
С начала года
24.09%
6 месяцев
22.52%
1 год
48.51%
3 года*
26.33%
5 лет*
22.38%
10 лет*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRA.DE и ZPDT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		19.68%5.59%27.26%71.63%-21.53%
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		24.09%11.31%29.30%52.02%-12.86%

Correlation

The correlation between FLRA.DE and ZPDT.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.76

The correlation between FLRA.DE and ZPDT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с FLXX.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с DIGI.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с E908.DE
Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с EQAC.MIZPDT.DE с IWDA.AS

Доходность на риск

FLRA.DE vs. ZPDT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRA.DE c ZPDT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRA.DEZPDT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.43

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.14

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.19

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

8.35

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRA.DE vs. ZPDT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRA.DE на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа ZPDT.DE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRA.DE и ZPDT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRA.DEZPDT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.43

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.03

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FLRA.DE и ZPDT.DE

Максимальная просадка FLRA.DE за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки ZPDT.DE в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRA.DE и ZPDT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRA.DEZPDT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-31.48%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.17%

-15.47%

-13.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-29.50%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-3.09%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-5.68%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

5.91%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRA.DE и ZPDT.DE

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что FLRA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRA.DEZPDT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

7.06%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

14.78%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

20.30%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

22.33%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

21.38%

+6.35%

Сравнение комиссий FLRA.DE и ZPDT.DE

FLRA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPDT.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRA.DE и ZPDT.DE

Ни FLRA.DE, ни ZPDT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLRA.DE and ZPDT.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FLRA.DE.

FLRA.DE tracks Solactive Global Metaverse Innovation, while ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.30% for FLRA.DE and 0.15% for ZPDT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRA.DE и ZPDT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор