PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRA.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRA.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRA.DE (Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - FLRA.DE tracks the Solactive Global Metaverse Innovation while QDVE.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLRA.DE returned 26.58%/yr vs 30.81%/yr for QDVE.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRA.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLRA.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRA.DE показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

FLRA.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
14.07%
С начала года
19.68%
6 месяцев
14.30%
1 год
38.01%
3 года*
26.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRA.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		19.68%5.59%27.26%71.63%-21.53%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-13.23%

Correlation

The correlation between FLRA.DE and QDVE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between FLRA.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с FLXX.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с DIGI.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с E908.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

FLRA.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRA.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRA.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.40

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.10

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.14

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

8.31

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRA.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRA.DE на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRA.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRA.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.40

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.07

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FLRA.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка FLRA.DE за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRA.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRA.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-31.45%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.17%

-15.59%

-13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-29.83%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-3.08%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-5.80%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

5.91%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRA.DE и QDVE.DE

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FLRA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRA.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

7.12%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

14.85%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

20.42%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

22.71%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

21.73%

+6.00%

Сравнение комиссий FLRA.DE и QDVE.DE

FLRA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRA.DE и QDVE.DE

Ни FLRA.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLRA.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FLRA.DE.

FLRA.DE tracks Solactive Global Metaverse Innovation, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FLRA.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRA.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор