PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRA.DE с AYEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRA.DE с AYEW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRA.DE (Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation) and AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - FLRA.DE tracks the Solactive Global Metaverse Innovation while AYEW.DE tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLRA.DE returned 26.58%/yr vs 27.99%/yr for AYEW.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRA.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for AYEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLRA.DE и AYEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRA.DE показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у AYEW.DE с доходностью 24.61%.

FLRA.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
14.07%
С начала года
19.68%
6 месяцев
14.30%
1 год
38.01%
3 года*
26.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

AYEW.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
13.12%
С начала года
24.61%
6 месяцев
22.76%
1 год
44.30%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRA.DE и AYEW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		19.68%5.59%27.26%71.63%-21.53%
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		24.61%9.65%33.73%55.77%-10.84%

Correlation

The correlation between FLRA.DE and AYEW.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.78

The correlation between FLRA.DE and AYEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с FLXX.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с DIGI.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с E908.DE
Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с LYPG.DEAYEW.DE с TECW.L

Доходность на риск

FLRA.DE vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRA.DE c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRA.DEAYEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.26

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.94

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.01

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

8.00

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRA.DE vs. AYEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRA.DE на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа AYEW.DE равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRA.DE и AYEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRA.DEAYEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.26

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.02

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FLRA.DE и AYEW.DE

Максимальная просадка FLRA.DE за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки AYEW.DE в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRA.DE и AYEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRA.DEAYEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-31.36%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.17%

-14.98%

-14.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-29.01%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.13%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-7.74%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

5.64%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRA.DE и AYEW.DE

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FLRA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRA.DEAYEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

6.77%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

14.89%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

19.98%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

22.77%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

23.48%

+4.25%

Сравнение комиссий FLRA.DE и AYEW.DE

FLRA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AYEW.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRA.DE и AYEW.DE

FLRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.25%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRA.DE and AYEW.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FLRA.DE.

FLRA.DE tracks Solactive Global Metaverse Innovation, while AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FLRA.DE and 0.18% for AYEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRA.DE и AYEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор