PortfoliosLab logo
Сравнение FLPSX с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLPSX и TRMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,205.23%
303.85%
FLPSX
TRMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPSX:

-0.02

TRMCX:

-0.48

Коэф-т Сортино

FLPSX:

0.10

TRMCX:

-0.50

Коэф-т Омега

FLPSX:

1.01

TRMCX:

0.92

Коэф-т Кальмара

FLPSX:

-0.01

TRMCX:

-0.35

Коэф-т Мартина

FLPSX:

-0.06

TRMCX:

-0.97

Индекс Язвы

FLPSX:

4.62%

TRMCX:

11.10%

Дневная вол-ть

FLPSX:

17.24%

TRMCX:

22.22%

Макс. просадка

FLPSX:

-53.75%

TRMCX:

-60.52%

Текущая просадка

FLPSX:

-8.67%

TRMCX:

-24.22%

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у TRMCX с доходностью -9.02%. За последние 10 лет акции FLPSX превзошли акции TRMCX по среднегодовой доходности: 7.94% против 0.77% соответственно.


FLPSX

С начала года

-2.99%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-5.31%

1 год

-1.44%

5 лет

14.46%

10 лет

7.94%

TRMCX

С начала года

-9.02%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-19.35%

1 год

-11.72%

5 лет

6.76%

10 лет

0.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPSX и TRMCX

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TRMCX в 0.77%.


График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPSX: 0.82%
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRMCX: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPSX и TRMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPSX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLPSX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPSX: -0.02
TRMCX: -0.48
Коэффициент Сортино FLPSX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLPSX: 0.10
TRMCX: -0.50
Коэффициент Омега FLPSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLPSX: 1.01
TRMCX: 0.92
Коэффициент Кальмара FLPSX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLPSX: -0.01
TRMCX: -0.35
Коэффициент Мартина FLPSX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLPSX: -0.06
TRMCX: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа TRMCX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.48
FLPSX
TRMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и TRMCX

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности TRMCX в 15.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
16.74%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
15.61%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и TRMCX

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -53.75%, что меньше максимальной просадки TRMCX в -60.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-24.22%
FLPSX
TRMCX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и TRMCX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 11.70%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.70%
13.93%
FLPSX
TRMCX