PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPSX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPSX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLPSX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		0.95%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-11.58%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FLPSX

1 день
2.01%
1 месяц
-6.01%
С начала года
0.95%
6 месяцев
2.41%
1 год
16.95%
3 года*
11.99%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.11%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FMCSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FLPSX и FZROX

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FLPSX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPSX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPSXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.98

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.50

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

7.28

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPSX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPSXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.21

Корреляция

Корреляция между FLPSX и FZROX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и FZROX

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		13.16%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и FZROX

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLPSXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-34.96%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.44%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-25.12%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.16%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-5.61%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.58%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLPSXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.52%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.81%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

18.68%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.45%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

20.28%

-2.95%