PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLPSX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPSX с FZROX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г.. FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLPSX или FZROX.

Корреляция

Корреляция между FLPSX и FZROX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPSX:

0.12

FZROX:

0.65

Коэф-т Сортино

FLPSX:

0.35

FZROX:

1.08

Коэф-т Омега

FLPSX:

1.05

FZROX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FLPSX:

0.16

FZROX:

0.70

Коэф-т Мартина

FLPSX:

0.57

FZROX:

2.68

Индекс Язвы

FLPSX:

4.87%

FZROX:

5.09%

Дневная вол-ть

FLPSX:

17.51%

FZROX:

20.03%

Макс. просадка

FLPSX:

-53.75%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FLPSX:

-2.82%

FZROX:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -0.49%.

FLPSX

С начала года

3.21%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

-2.80%

1 год

2.08%

5 лет

15.97%

10 лет

8.46%

FZROX

С начала года

-0.49%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

-2.72%

1 год

12.87%

5 лет

17.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLPSX и FZROX

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPSX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPSX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и FZROX

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.73%, что больше доходности FZROX в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		15.73%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.16%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и FZROX

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -53.75%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...