PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPSX с DON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLPSX с DON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) and DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FLPSX returned 10.91%/yr vs 9.16%/yr for DON. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLPSX charges 0.82%/yr vs 0.38%/yr for DON.

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и DON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у DON с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции FLPSX превзошли акции DON по среднегодовой доходности: 10.91% против 9.16% соответственно.

FLPSX

1 день
0.44%
1 месяц
3.11%
С начала года
10.04%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.10%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.91%

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLPSX и DON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		10.04%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-10.80%18.88%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%

Correlation

The correlation between FLPSX and DON is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.90

The correlation between FLPSX and DON has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FMCSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOX
Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAXDON с SDY

Доходность на риск

FLPSX vs. DON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPSX c DON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPSXDONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.10

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.71

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.58

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

4.93

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPSX vs. DON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа DON равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и DON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPSXDONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.10

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.42

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и DON

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и DON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLPSXDONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-61.94%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.05%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-21.46%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-21.46%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-46.80%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.90%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.90%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и DON

Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLPSXDONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.06%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.87%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

12.97%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.77%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

20.26%

-2.90%

Сравнение комиссий FLPSX и DON

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DON в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и DON

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности DON в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		12.07%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLPSX and DON move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLPSX has higher volatility (3.31%) compared to DON (3.06%). In terms of maximum drawdown, FLPSX dropped -54.81% vs DON's -61.94%.

FLPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLPSX и DON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор