Сравнение FLPSX с DON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON).
FLPSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г.. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLPSX или DON.
Доходность
Сравнение доходности FLPSX и DON
Доходность по периодам
С начала года, FLPSX показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у DON с доходностью 18.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLPSX имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции DON немного впереди с 9.59%.
FLPSX
10.41%
-1.75%
0.93%
19.14%
11.30%
9.26%
DON
18.23%
1.53%
10.14%
29.62%
10.21%
9.59%
Основные характеристики
| FLPSX | DON | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 4.22 |
| Коэф-т Мартина | 8.87 | 12.01 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 14.70% |
| Макс. просадка | -52.95% | -61.94% |
| Текущая просадка | -3.04% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLPSX и DON
FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DON в 0.38%.
Корреляция
Корреляция между FLPSX и DON составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLPSX c DON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPSX и DON
Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DON в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 2.15% | 2.02% | 1.20% | 1.54% | 1.77% | 1.77% | 1.94% | 1.45% | 1.20% | 5.15% | 6.91% | 7.46% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.23% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% | 2.56% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок FLPSX и DON
Максимальная просадка FLPSX за все время составила -52.95%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и DON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLPSX и DON
Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 4.21%, в то время как у WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.