PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLPSX с DON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLPSX и DON составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FLPSX с DON

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON).

FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г.. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLPSX или DON.

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и DON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPSX:

0.13

DON:

0.29

Коэф-т Сортино

FLPSX:

0.27

DON:

0.54

Коэф-т Омега

FLPSX:

1.04

DON:

1.07

Коэф-т Кальмара

FLPSX:

0.10

DON:

0.26

Коэф-т Мартина

FLPSX:

0.36

DON:

0.77

Индекс Язвы

FLPSX:

4.86%

DON:

7.26%

Дневная вол-ть

FLPSX:

17.55%

DON:

19.78%

Макс. просадка

FLPSX:

-53.75%

DON:

-61.94%

Текущая просадка

FLPSX:

-3.38%

DON:

-10.77%

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у DON с доходностью -3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLPSX имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции DON немного отстают с 8.43%.

FLPSX

С начала года

2.63%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-3.38%

1 год

1.20%

3 года

7.13%

5 лет

13.86%

10 лет

8.45%

DON

С начала года

-3.04%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-10.50%

1 год

4.36%

3 года

6.91%

5 лет

14.67%

10 лет

8.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Сравнение комиссий FLPSX и DON

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DON в 0.38%.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPSX и DON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
DON
Ранг риск-скорректированной доходности DON, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPSX c DON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа DON равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и DON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и DON

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.82%, что больше доходности DON в 2.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		15.82%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.47%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и DON

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -53.75%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и DON.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и DON

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 4.53%, в то время как у WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...