PortfoliosLab logo
Сравнение FLPSX с DON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLPSX и DON составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и DON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
408.64%
380.91%
FLPSX
DON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPSX:

-0.02

DON:

0.23

Коэф-т Сортино

FLPSX:

0.10

DON:

0.46

Коэф-т Омега

FLPSX:

1.01

DON:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLPSX:

-0.01

DON:

0.21

Коэф-т Мартина

FLPSX:

-0.06

DON:

0.70

Индекс Язвы

FLPSX:

4.62%

DON:

6.35%

Дневная вол-ть

FLPSX:

17.24%

DON:

19.36%

Макс. просадка

FLPSX:

-53.75%

DON:

-61.94%

Текущая просадка

FLPSX:

-8.67%

DON:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у DON с доходностью -6.45%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FLPSX – 7.94% и акции DON – 7.94%.


FLPSX

С начала года

-2.99%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-5.31%

1 год

-1.44%

5 лет

14.46%

10 лет

7.94%

DON

С начала года

-6.45%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-6.56%

1 год

3.37%

5 лет

16.23%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPSX и DON

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DON в 0.38%.


График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPSX: 0.82%
График комиссии DON с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DON: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPSX и DON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

DON
Ранг риск-скорректированной доходности DON, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DON, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPSX c DON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLPSX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPSX: -0.02
DON: 0.23
Коэффициент Сортино FLPSX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLPSX: 0.10
DON: 0.46
Коэффициент Омега FLPSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLPSX: 1.01
DON: 1.06
Коэффициент Кальмара FLPSX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLPSX: -0.01
DON: 0.21
Коэффициент Мартина FLPSX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FLPSX: -0.06
DON: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DON равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и DON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.23
FLPSX
DON

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и DON

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности DON в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
16.74%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.34%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и DON

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -53.75%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и DON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-13.91%
FLPSX
DON

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и DON

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 11.70%, в то время как у WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.70%
12.99%
FLPSX
DON