Сравнение FLPSX с DON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON).
FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г.. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FLPSX и DON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLPSX и DON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 0.95% | 14.69% | 7.23% | 14.41% | -5.69% | 24.46% | 9.34% | 25.75% | -10.80% | 18.88% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FLPSX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у DON с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции FLPSX превзошли акции DON по среднегодовой доходности: 10.11% против 9.02% соответственно.
FLPSX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.11%
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLPSX и DON
FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DON в 0.38%.
Доходность на риск
FLPSX vs. DON — Ранг доходности на риск
FLPSX
DON
Сравнение FLPSX c DON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLPSX | DON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.49 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.82 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.67 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 2.50 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLPSX | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.49 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FLPSX и DON составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPSX и DON
Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности DON в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 13.16% | 13.28% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 7.45% | 4.85% | 4.04% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок FLPSX и DON
Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и DON.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLPSX | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -61.94% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -13.82% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -21.46% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -46.80% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -6.11% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -7.95% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.68% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPSX и DON
Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLPSX | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.09% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.55% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 18.42% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.85% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 20.26% | -2.93% |