PortfoliosLab logo
Сравнение FLPKX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLPKX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.69%
991.96%
FLPKX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPKX:

-0.70

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FLPKX:

-0.85

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FLPKX:

0.88

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FLPKX:

-0.37

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FLPKX:

-1.23

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FLPKX:

10.99%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FLPKX:

19.20%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FLPKX:

-50.24%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FLPKX:

-29.30%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.88% против 16.64% соответственно.


FLPKX

С начала года

-3.22%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-13.27%

5 лет

1.96%

10 лет

-0.88%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и QQQ

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPKX: 0.74%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPKX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPKX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPKX: -0.70
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLPKX: -0.85
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLPKX: 0.88
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLPKX: -0.37
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLPKX: -1.23
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.47
FLPKX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и QQQ

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.25%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и QQQ

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.30%
-12.28%
FLPKX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 11.71%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
16.86%
FLPKX
QQQ