Сравнение FLPE.L с USPA.L
FLPE.L (Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)) and USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FLPE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index, while USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLPE.L returned 10.30%/yr vs 17.42%/yr for USPA.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLPE.L charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for USPA.L.
Доходность
Сравнение доходности FLPE.L и USPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLPE.L торгуется в GBP, в то время как USPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLPE.L показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у USPA.L с доходностью 6.57%.
FLPE.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -16.48%
- С начала года
- -13.52%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPA.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLPE.L и USPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLPE.L Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | -13.52% | -1.74% | 31.38% | 35.15% | -37.39% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.57% | 7.51% | 28.95% | 23.94% | -4.46% |
Correlation
The correlation between FLPE.L and USPA.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between FLPE.L and USPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPE.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск
FLPE.L
USPA.L
Сравнение FLPE.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPE.L | USPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.58 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 4.81 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPE.L и USPA.L
Максимальная просадка FLPE.L за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки USPA.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPE.L и USPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPE.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -20.72% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.35% | -10.49% | -17.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | -20.72% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -2.40% | -18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -4.11% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 3.45% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPE.L и USPA.L
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FLPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPE.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.81% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 9.98% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 12.58% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 16.09% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 16.06% | +10.03% |
Сравнение комиссий FLPE.L и USPA.L
FLPE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USPA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPE.L и USPA.L
Ни FLPE.L, ни USPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLPE.L and USPA.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for FLPE.L.
FLPE.L is categorized as Global Equities, while USPA.L is S&P 500. FLPE.L tracks MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index, while USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Franklin. Their fees differ too: 0.40% for FLPE.L and 0.07% for USPA.L.
Подберите оптимальное распределение для FLPE.L и USPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор