PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOW.AS с GLEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLOW.AS с GLEN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLOW.AS (Flow Traders BV) and GLEN.L (Glencore plc) are both stocks. FLOW.AS operates in Capital Markets (Financial Services), while GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, FLOW.AS returned 4.89%/yr vs 19.94%/yr for GLEN.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FLOW.AS и GLEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Flow Traders BV (FLOW.AS) и Glencore plc (GLEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLOW.AS торгуется в EUR, в то время как GLEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLEN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLOW.AS показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у GLEN.L с доходностью 48.05%. За последние 10 лет акции FLOW.AS уступали акциям GLEN.L по среднегодовой доходности: 4.89% против 19.94% соответственно.

FLOW.AS

1 день
3.05%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.78%
6 месяцев
10.31%
1 год
-9.30%
3 года*
7.96%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
4.89%

GLEN.L

1 день
2.48%
1 месяц
-0.24%
С начала года
48.05%
6 месяцев
61.29%
1 год
106.68%
3 года*
12.59%
5 лет*
17.79%
10 лет*
19.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOW.AS и GLEN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLOW.AS
Flow Traders BV		4.78%16.51%21.00%-12.74%-29.80%31.04%45.22%-18.45%48.30%-36.55%
GLEN.L
Glencore plc		48.05%12.17%-19.67%-4.12%49.03%77.85%-6.38%-9.03%-22.85%37.34%

Correlation

The correlation between FLOW.AS and GLEN.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г.

-0.01

The correlation between FLOW.AS and GLEN.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flow Traders BV

Glencore plc

Часто сравнивают с FLOW.AS:
FLOW.AS с VIRTFLOW.AS с SPYFLOW.AS с SPHYFLOW.AS с URTHFLOW.AS с PGRFLOW.AS с QQQFLOW.AS с BTI
Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG

Доходность на риск

FLOW.AS vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOW.AS
Ранг доходности на риск FLOW.AS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW.AS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW.AS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW.AS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW.AS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOW.AS c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flow Traders BV (FLOW.AS) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLOW.ASGLEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
3.31

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
4.06

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.52

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

7.49

-7.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

24.13

-24.79

FLOW.AS vs. GLEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOW.AS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа GLEN.L равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOW.AS и GLEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLOW.AS и GLEN.L

Максимальная просадка FLOW.AS за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки GLEN.L в -84.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOW.AS и GLEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOW.ASGLEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-84.98%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-14.17%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-53.76%

+25.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.52%

-54.28%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.52%

-71.59%

+17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-4.24%

-16.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-34.23%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

4.40%

+8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOW.AS и GLEN.L

Flow Traders BV (FLOW.AS) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Glencore plc (GLEN.L) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что FLOW.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOW.ASGLEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

10.75%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

23.24%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

32.04%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

33.35%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.59%

36.84%

-5.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOW.AS и GLEN.L

FLOW.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOW.AS
Flow Traders BV		0.00%0.00%0.70%6.12%4.85%10.87%16.81%6.27%6.11%5.00%4.73%1.10%
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLOW.AS и GLEN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flow Traders BV и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FLOW.AS значения в EUR, GLEN.L значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FLOW.AS and GLEN.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOW.AS и GLEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор