PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOT с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOT с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

FLOT и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOT и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		0.74%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.97% против 1.66% соответственно.

FLOT

1 день
-0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.44%
3 года*
5.87%
5 лет*
4.01%
10 лет*
2.97%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с USFRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий FLOT и AGG

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

FLOT vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOT c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.93

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.32

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.95

1.17

+0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.76

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.41

4.89

+17.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOT vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.93

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.27

0.04

+2.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.31

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.05

Корреляция

Корреляция между FLOT и AGG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и AGG

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.68%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и AGG

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-18.43%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-2.52%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

-17.82%

+15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-18.43%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-2.30%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-2.71%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.91%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и AGG

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.50%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.67%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

2.55%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

4.37%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

6.07%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

5.39%

-1.24%