PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOA.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOA.L с IGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - FLOA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLOA.L returned 4.28%/yr vs 18.61%/yr for IGLN.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FLOA.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности FLOA.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOA.L показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%.

FLOA.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.04%
3 года*
5.73%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

IGLN.L

1 день
0.68%
1 месяц
-4.75%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.00%
1 год
33.05%
3 года*
31.55%
5 лет*
18.61%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOA.L и IGLN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)		2.04%4.98%6.42%6.62%1.35%0.42%0.86%4.17%0.86%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		3.70%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-3.66%

Correlation

The correlation between FLOA.L and IGLN.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с FLOA.L:
FLOA.L с IB01.LFLOA.L с FLOTFLOA.L с ERNA.LFLOA.L с SXRL.DEFLOA.L с SHVFLOA.L с SGOVFLOA.L с BND
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY

Доходность на риск

FLOA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOA.L
Ранг доходности на риск FLOA.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOA.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOA.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOA.LIGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
1.30

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.86
1.74

+5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.25

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

1.86

+8.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.93

4.79

+51.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOA.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOA.L на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOA.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOA.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

1.30

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

1.07

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FLOA.L и IGLN.L

Максимальная просадка FLOA.L за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOA.L и IGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOA.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.96%

-45.24%

+30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-17.36%

+16.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-17.36%

+15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-21.15%

+18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-15.66%

+15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-19.80%

+19.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

6.74%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOA.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что FLOA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOA.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

6.36%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

21.73%

-20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

24.78%

-23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

17.36%

-15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

15.54%

-11.27%

Сравнение комиссий FLOA.L и IGLN.L

FLOA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOA.L и IGLN.L

Ни FLOA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLOA.L and IGLN.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLOA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLOA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.

FLOA.L is categorized as Corporate Bonds, while IGLN.L is Gold. FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for FLOA.L and 0.25% for IGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOA.L и IGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор