Сравнение FLOA.L с CSP1.L
FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FLOA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLOA.L returned 4.28%/yr vs 13.73%/yr for CSP1.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FLOA.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности FLOA.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLOA.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLOA.L показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.28%.
FLOA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам FLOA.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | 4.98% | 6.42% | 6.62% | 1.35% | 0.42% | 0.86% | 4.17% | 0.86% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.28% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -2.50% |
Correlation
The correlation between FLOA.L and CSP1.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOA.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
FLOA.L
CSP1.L
Сравнение FLOA.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLOA.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.44 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.50 | 3.20 | +7.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.93 | 13.82 | +42.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLOA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 2.48 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.16 | 0.88 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FLOA.L и CSP1.L
Максимальная просадка FLOA.L за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOA.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -33.51% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.48% | -8.68% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.74% | -18.69% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | -25.16% | +22.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.55% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.87% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.01% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOA.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что FLOA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOA.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 2.58% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 7.99% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 11.21% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 15.68% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 16.12% | -11.85% |
Сравнение комиссий FLOA.L и CSP1.L
FLOA.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOA.L и CSP1.L
Ни FLOA.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLOA.L and CSP1.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for FLOA.L.
FLOA.L is categorized as Corporate Bonds, while CSP1.L is S&P 500. FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for FLOA.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для FLOA.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор