Сравнение FLO5.L с VSCA.L
FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - FLO5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VSCA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLO5.L returned 5.38%/yr vs 3.72%/yr for VSCA.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FLO5.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VSCA.L.
Доходность
Сравнение доходности FLO5.L и VSCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLO5.L торгуется в GBp, в то время как VSCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSCA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLO5.L показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у VSCA.L с доходностью 2.92%.
FLO5.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- —
VSCA.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLO5.L и VSCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 4.03% | -2.05% | 8.11% | 0.76% | 13.56% | 1.75% | -2.65% | 0.95% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.92% | -1.28% | 7.11% | -0.28% | 7.72% | 0.72% | 0.35% | -20.77% |
Correlation
The correlation between FLO5.L and VSCA.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between FLO5.L and VSCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLO5.L vs. VSCA.L — Ранг доходности на риск
FLO5.L
VSCA.L
Сравнение FLO5.L c VSCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLO5.L | VSCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.72 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.55 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLO5.L и VSCA.L
Максимальная просадка FLO5.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки VSCA.L в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO5.L и VSCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLO5.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -24.56% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -4.24% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.46% | -20.80% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -20.80% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -12.90% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -17.30% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.60% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLO5.L и VSCA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что FLO5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLO5.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.58% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 4.41% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 6.07% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.64% | 16.07% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 16.93% | -8.01% |
Сравнение комиссий FLO5.L и VSCA.L
FLO5.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLO5.L и VSCA.L
Дивидендная доходность FLO5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как VSCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 4.66% | 5.11% | 5.98% | 5.63% | 1.47% | 0.59% | 1.73% | 3.00% | 2.16% | 0.48% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FLO5.L and VSCA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VSCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for FLO5.L.
FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VSCA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for FLO5.L and 0.09% for VSCA.L.
Подберите оптимальное распределение для FLO5.L и VSCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор