Сравнение FLO5.L с VDPA.L
FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds - FLO5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLO5.L returned 5.48%/yr vs 1.84%/yr for VDPA.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLO5.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности FLO5.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLO5.L торгуется в GBp, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLO5.L показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у VDPA.L с доходностью 0.94%.
FLO5.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- —
VDPA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLO5.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 2.54% | -2.05% | 8.11% | 0.76% | 13.56% | 1.75% | -2.65% | 1.79% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.94% | 0.11% | 4.61% | 2.66% | -4.76% | -0.27% | 5.94% | 9.95% |
Correlation
The correlation between FLO5.L and VDPA.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between FLO5.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLO5.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
FLO5.L
VDPA.L
Сравнение FLO5.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLO5.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 3.47 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLO5.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.20 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FLO5.L и VDPA.L
Максимальная просадка FLO5.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO5.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLO5.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -14.91% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -5.20% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.46% | -9.14% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -13.59% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -3.03% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -6.68% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.04% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLO5.L и VDPA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FLO5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLO5.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.94% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 5.54% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 6.94% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 9.17% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 10.59% | -1.66% |
Сравнение комиссий FLO5.L и VDPA.L
FLO5.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLO5.L и VDPA.L
Дивидендная доходность FLO5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 4.73% | 5.11% | 5.98% | 5.63% | 1.47% | 0.59% | 1.73% | 3.00% | 2.16% | 0.48% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLO5.L and VDPA.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for FLO5.L.
FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for FLO5.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для FLO5.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор