Сравнение FLO5.L с SGLN.L
FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - FLO5.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLO5.L returned 1.22%/yr vs 20.12%/yr for SGLN.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FLO5.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности FLO5.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLO5.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%.
FLO5.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам FLO5.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | -0.05% | -6.83% | 1.88% | -4.56% | 11.92% | 1.15% | -4.18% | -2.07% | 4.95% | 0.57% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | -1.46% |
Correlation
The correlation between FLO5.L and SGLN.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between FLO5.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLO5.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
FLO5.L
SGLN.L
Сравнение FLO5.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLO5.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.91 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 5.05 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLO5.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.45 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.23 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.55 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок FLO5.L и SGLN.L
Максимальная просадка FLO5.L за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO5.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLO5.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -41.71% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -17.57% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | -17.57% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -17.57% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -16.01% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -14.76% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 6.67% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLO5.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) составляет 2.80%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FLO5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLO5.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.08% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 20.08% | -15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 23.19% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 16.30% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 15.78% | -6.62% |
Сравнение комиссий FLO5.L и SGLN.L
FLO5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLO5.L и SGLN.L
Дивидендная доходность FLO5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLO5.L and SGLN.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLO5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLO5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
FLO5.L is categorized as Corporate Bonds, while SGLN.L is Gold. FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for FLO5.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для FLO5.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор